概率论专题-随机游动（复习笔记自用）

Markov？

已于 2023-02-01 18:52:03 修改

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文章标签：概率论

于 2023-02-01 18:07:57 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/m0_72673931/article/details/128834192

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文章探讨了随机游动的基本模型，包括无限制和有限空间（两端带有吸收壁）的情况。它介绍了赌徒破产模型，展示了在有限本金下，贪婪的赌博会增加破产概率。此外，文章还涉及游程的概念及其在分析运动员心理素质（如保龄球比赛中的发挥）中的应用。通过几何分布分析了游程长度的概率分布。

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随机游动的基本模型：

直线上的一个质点，每经过一个单位时间，分别以概率p,q向右或向左移动一格，若该点在时刻0从原点出发，而且每次移动是相互独立的。

用随机变量描述质点的运动 (无限制随机游动的结果）

设n时刻质点向右移动k次，则必然向左移动了n-k次，于是质点的位置即S=2k-n

故S的概率分布为 $\text{[math]}$

两端带有吸收壁的随机游动

假设在t=0的时刻，质点位于x=a,在x=0和x=a+b处各有一个吸收壁

记 $\text{[math]}$ 为质点在n而最终在0被吸收的概率

显然可以看出的是 $\text{[math]}$

通过全概率公式可以得到 $\text{[math]}$ 通过整理可以得到递推公式 $\text{[math]}$ 通过边界条件求解差分方程最终可以得到

$\text{[math]}$ 而最终在a+b被吸收的概率为 $\text{[math]}$

其中当p=q=1/2时，该模型即为赌徒破产模型

其中质点位于a表示本金为a元，在a+b被吸收意味着再赢b元则停止赌博，p为赢的概率，在0处则代表破产,而此时破产的概率即为 $\text{[math]}$ 这个结果直观的说明了在本金有限的情况下，贪心b越大，输光的概率就越大，如果一直赌下去，必定全部输光。

进一步了解赌徒破产模型

假设有n个赌徒，每个人的赌资为 $\text{[math]}$ 则全部赌徒的赌资为 $\text{[math]}$ 则第i个赌徒输光的概率为 $\text{[math]}$ ,如果每个人的赌资有限，且人数足够多，则每个人破产的概率都接近于1。随着时间的推移，大部分人破产，赌资陆续向少数赌徒集中，这就是赌庄形成的过程。然后赌庄也会破产，继而形成新的赌庄。而非公平博弈则保证了赌庄的长盛不衰。