一端有吸收壁的随机游动问题

问题

  一个马尔科夫题：

  数轴上 1 的位置一个点 A，可左右随机游动。每次游动距离为 1，往左游动的概率是 p，往右游动的概率是 1-p；0 是吸收壁 (游动到 0 就结束)。那么：
(1) 点 A 能游动$n$步的概率；
(2) 游动$n$步的条件下，游动位移总和的（条件）分布。

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（1）

  令$P(i)$表示在$2i+1$步被吸收的概率，也即恰好游动$2i+1$步（就结束）的概率；令$P_{10}^{(x)}$表示从1出发的质点，经过$x$步后被0处的吸收壁吸收的概率，显然偶数步无法从1游动到0，故
$$P_{10}^{(x)}=\{\begin{array}{lcl}0& & x=2i\\ P(i)& & x=2i+1\end{array}.$$   因此点 A 能游动$n$步的概率 P { x ≥ n } P\{x \geq n\} P{x≥n}为
P { x ≥ n } = ∑ k = n ∞ P 10 ( k ) = 1 − ∑ k = 0 n − 1 P 10 ( k ) = 1 − ∑ i = 0 ⌊ n / 2 ⌋ − 1 P ( i ) , P\{x \geq n\}=\sum_{k=n}^{\infty} P_{10}^{(k)} =1-\sum_{k=0}^{n-1} P_{10}^{(k)} = 1-\sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor-1} P(i), P{x≥n}=k=n∑∞​P10(k)​=1−k=0∑n−1​P10(k)​=1−i=0∑⌊n/2⌋−1​P(i), 其中，$2i+1$步被吸收的问题可以等价转换为$2i$步回到出发点的问题，进一步结合题中约束，可以等价转换为括号匹配问题（$n$对括号，可以并列或嵌套排列，共有多少种情况），每种情况的概率是$(1-p{)}^i{p}^{i+1}$，所有情况的总数是 Catalan数 $$c_i=\frac{1}{i+1}\left(\genfrac{}{}{0ex}{}{2i}{i}\right)$$（证明略，后面更一般的情况下会给出证明。Catalan数从$c_0=1$开始，依次为$1,1,2,5,14,42,132,429,1430,...$），故
$$P(i)=c_i(1-p{)}^i{p}^{i+1}=(\genfrac{}{}{0ex}{}{2i}{i})\frac{(1-p{)}^i{p}^{i+1}}{i+1}.$$

  由 Stirling公式$$n!\approx \sqrt{2\pi n}(\frac{n}{\mathrm{e}}{)}^n，$$故$P(i)$可进行如下近似
$$P(i)=\left(\genfrac{}{}{0ex}{}{2i}{i}\right)\frac{(1-p{)}^i{p}^{i+1}}{i+1}\approx \frac{4^i}{\sqrt{\pi i}}\frac{(1-p{)}^i{p}^{i+1}}{i+1}=\frac{p}{\sqrt{\pi }}\frac{(4p(1-p){)}^i}{(i+1)\sqrt{i}}.$$

（2）

  令$P_{ij}^{(k)}$表示从$i$点出发的质点 经过$k$步后 游动到$j$点的概率。本题中主要是$P_{1j}^{(k)}$，即从1点出发。后面的讨论都基础出发点为1，吸收壁为0的前提。
  个人理解的“游动位移”表示游动到某点距出发点的有向距离，本问题中$j$点与出发点1间的位移即为$j-1$。令 P { y = s } P\{y=s\} P{y=s}表示游动位移（用$y$表示）等于$s\in \mathbb{Z}$ 的概率，也即从1出发游动到 $s+1$ 点的概率，注意本题中位移$s$可为-1。故
P { y = s } = ∑ k = 0 ∞ P 1 , s + 1 ( k ) . P\{y=s\}=\sum_{k=0}^{\infty} P_{1,s+1}^{(k)}. P{y=s}=k=0∑∞​P1,s+1(k)​.   进一步，令 P { y = s , x ≥ n } P\{y=s,x\geq n\} P{y=s,x≥n}表示至少游动$n$步，且游动位移为$s$的概率。则
P { y = s , x ≥ n } = ∑ k = n ∞ P 1 , s + 1 ( k ) . P\{y=s,x\geq n\}=\sum_{k=n}^{\infty} P_{1,s+1}^{(k)}. P{y=s,x≥n}=k=n∑∞​P1,s+1(k)​.   故至少游动$n$步的条件下，游动位移为$s$的条件概率为
P { y = s ∣ x ≥ n } = P { y = s , x ≥ n } P { x ≥ n } = ∑ k = n ∞ P 1 , s + 1 ( k ) ∑ k = n ∞ P 10 ( k ) . P\{y=s | x\geq n\}=\frac{P\{y=s,x\geq n\}}{P\{x \geq n\}}=\frac{\sum_{k=n}^{\infty} P_{1,s+1}^{(k)}}{\sum_{k=n}^{\infty} P_{10}^{(k)} }. P{y=s∣x≥n}=P{x≥n}P{y=s,x≥n}​=∑k=n∞​P10(k)​∑k=n∞​P1,s+1(k)​​.

（3）

  下面计算$P_{1j}^{(k)}$——即在0处有吸收壁的情况下，质点从1出发 经过$k$步后 （步长为1）游动到$j$的概率。
  $k$表示步数，$j-1$表示分析点的位移，显然有
  ① 当 $k<j-1$，$P_{1j}^{(k)}=0$；
  ② 当 $k$与$j-1$奇偶性相反，$P_{1j}^{(k)}=0$；
故只需讨论 $k\ge j-1$且 $k$与$j-1$奇偶性相同的情况。
  ③ $P_{10}^{(k)}$相当于$P_{11}^{(k-1)}\cdot p$，表示前$k-1$步是从1到1、最后一步从1到0的概率。故只需要分析$j\ge 1$的情况。

  进一步分析这$k$步，它们实际上是一系列“向左游动一步”和“向右游动一步”的排列，比如4步从1到3的一种方案，$1\to 2,2\to 3,2\leftarrow 3,2\to 3$，也即$\to \to \leftarrow \to$这个排列。更简洁的，将“向左游动一步”记作0，“向右游动一步”记作1，那么上面的排列就是$1101$这个二进制数，而且该方案的概率是$(1-p)(1-p)p(1-p)=p(1-p{)}^3$。

  更一般的，$k$步从1到$j$的任一种可行方案中，必有$j-1$步右移（不妨设$j\ge 1$），其余$k-(j-1)=k-j+1$步中（$k$与$j-1$奇偶性相同）一半左移动，一半右移，即左移$\frac{k-j+1}{2}$，右移$\frac{k+j-1}{2}$。
  对应到二进制模型中，则是由$\frac{k-j+1}{2}$个0 和 $\frac{k+j-1}{2}$个1排列组成，其中1比0多的$j-1$个（因为位移差），1和0共$k$个（共$k$步位移）。也因此，每种方案的概率都是$$p^{\frac{k-j+1}{2}}(1-p{)}^{\frac{k+j-1}{2}},$$问题转为分析有多少种可行方案。

  下面分析约束和边界条件：在0处有吸收壁，从1出发。
  若某一步刚好被吸收，则一定是向左移动的次数刚好比向右移动的次数多1的情况，且之前没有发生这样的情况，否则之前就被吸收了。
  也即，在二进制数模型中（如不可行方案0110，可行方案10110100），从左往右进行扫描，规定扫描到0（或1）则0（或1）的累计数加1，若0的累计数多于1的累计数，则认为该数是不合规的（即该数对应的移动方案必定会被吸收）。

   而前面指出，只需要分析$k$步从1到$j$的游动在$j\ge 1$的情况，故这$k$步一直没被吸收。因此最后化简得到的模型就是：
  已知 $k\ge j-1\ge 0$，且$k$与$j-1$奇偶性相同。对$\frac{k-j+1}{2}$个0 和 $\frac{k+j-1}{2}$个1 进行排列（也即1和0共$k$个，且1比0多的$j-1$个），要求0的累计数始终 小于等于 1的累计数，问这样的排列方式共有多少种。

  总的排列方式减去不合规的排列方式，即为所求。
  总的排列方式种数为 $$\left(\genfrac{}{}{0ex}{}{k}{\frac{k-j+1}{2}}\right),$$ 下面分析不合规的排列方式的种数。
  前面指出，不合规的排列方式满足：从左到右扫描时，在某一位出现0的累计数多于1的累计数。
  更具体的，必然是扫描到一个奇数点位，称为故障点，出现 0的累计数刚好且第一次比1的累计数多一个（相等是复位到1，下个0向左移就被吸收）。进行如下构造，将该故障点及以前的0或1保留，将之后的0换作1、1换作0，这样原本的排列$a$会映射到一个新的排列$b$。

  下面先分析一下，$b$中的0和1的个数。
  $a$中本来是1比0多 $j-1$个，扫描到故障点时，故障点及以前1比0 少 1个，故$a$的故障点后面1比0多 $j-1+1=j$个。
  进行上面的构造后，则有排列$b$对应故障点的后面1比0少 $j$个，前面和$a$一致，即故障点及以前1比0 少 1个，故$b$中1比0少 $j+1$个。又0和1共$k$个，故$b$由 $\frac{k-j-1}{2}$个1 和 $\frac{k+j+1}{2}$个0 排列构成。
  比如，不合规数$a=$ 110100 0 10111，转换得到$b=$ 110100 0 01000，其中$a$由 7个1 和 5个0 组成，表示一个12步从1走到3（位移为2）的方案，而映射后的$b$由$4=\frac{12-3-1}{2}$个1 和 $8=\frac{12+3+1}{2}$个0组成。

也即，我们构造了这样一个映射：
$$f:A\to B,a\mapsto b,$$其中，$A$表示：由$\frac{k-j+1}{2}$个0 和 $\frac{k+j-1}{2}$个1 构成的排列中，不合规的全体排列的集合；
  $B$表示：由$\frac{k+j+1}{2}$个0 和 $\frac{k-j-1}{2}$个1 构成的全体排列的集合。
  应该指出的是，目前我们任一映射后的$b$属于上面的B，还不清楚是不是满射。

  由映射的构造方式可知，上面的映射必为单射。
  下证，映射$f$也是满射，即$\forall b\in B,\exists a\in A,s.t.f(a)=b$。实际上只需找到这样的$a\in A$即可。
  因为$b$中1比0少 $j+1$个，故断言必存在一个奇数点位，满足扫描至此时，有0的累计数首次出现比1的累计数多一个。（因为$b$中只有$\frac{k-j-1}{2}$个1，故只能保证前k-j-1位满足：0的累计数小于等于1的累计数，下一位$k-j$必然是不合规的）
  将该点也称作故障点，将故障点前的0或1保持不变、故障点后的0换作1、1换作0得到数$a$，则类似前面的分析（转换前的$b$：故障点及以前0比1多 1个，故障点后0比1多$j$个；转换后的$a$，故障点及以前1比0少 1个，故障点后1比0多$j$个，即总体上1比0多$j-1$个），可知转换后的$a$，是由$\frac{k-j+1}{2}$个0 和 $\frac{k+j-1}{2}$个1 构成的、且存在故障点的数，即$a\in A$，且由上面的构造过程可知必然满足$f(a)=b$。

  故A与B一一对应，故A、B的元素个数相同，即$$\mathrm{card}(A)=\mathrm{card}(B)=\left(\genfrac{}{}{0ex}{}{k}{\frac{k-j-1}{2}}\right),$$
故合规的排列方式的种数为$$\left(\genfrac{}{}{0ex}{}{k}{\frac{k-j+1}{2}}\right)-\left(\genfrac{}{}{0ex}{}{k}{\frac{k-j-1}{2}}\right)=\left(\genfrac{}{}{0ex}{}{k}{\frac{k-j+1}{2}}\right)--\frac{\frac{k-j+1}{2}}{\frac{k+j+1}{2}}\cdot \frac{(k)!}{(\frac{k-j+1}{2})!(\frac{k+j-1}{2})!}=\frac{2j}{k+j+1}\left(\genfrac{}{}{0ex}{}{k}{\frac{k-j+1}{2}}\right).$$
特别的，当$j=1$时（令$k=2i$），即得到Catalan数：
$$\left(\genfrac{}{}{0ex}{}{2i}{i}\right)-\left(\genfrac{}{}{0ex}{}{2i}{i-1}\right)=\frac{(2i)!}{i!i!}-\frac{i}{i+1}\cdot \frac{(2i)!}{i!i!}=\frac{1}{i+1}\left(\genfrac{}{}{0ex}{}{2i}{i}\right).$$