python | Python 蒙特卡洛模拟

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蒙特卡洛模拟是一种基于随机数和概率分布的数值计算方法，广泛应用于金融、物理、工程等领域，用于解决复杂的概率问题。它通过多次随机实验，逼近问题的解或估计某些指标的值。在现代计算中，Python 提供了丰富的库和工具，可以高效地实现蒙特卡洛模拟。

蒙特卡洛模拟的基本原理

蒙特卡洛模拟的核心思想是通过随机抽样和大量实验，逼近真实结果。

其基本步骤包括：

1. 构建数学模型：明确问题并将其表示为概率问题。

2. 生成随机样本：根据问题的概率分布，生成大量随机数据。

3. 模拟实验：对每个随机样本执行实验或计算。

4. 统计结果：通过实验结果估计目标值或概率。

蒙特卡洛模拟的精度取决于实验次数：实验次数越多，结果越接近真实值。

示例数据准备

在实际问题中，蒙特卡洛模拟可以用于估算 π 的值、金融风险评估、随机过程模拟等。以下通过估算 π 的值引入基本实现。

用蒙特卡洛模拟估算 π 的值

在一个单位正方形中，画一个内接圆。通过随机生成点计算落入圆内的点占总点数的比例，可以近似求得