VNPY 交易所返回委托和交易状态到策略的源代码分析

1. 主要分析两个在类策略模型ctaTemplate的中的函数，onTrade和onOrder，其实两个很相似，被别的其他实例调用，推入更新的Trade和Order实例，并执行函数内的代码。对于Tick级别的交易，还是还是会经常用到这两个。下面是在ctaTemplate中的定义。

    def onOrder(self, order):
        """收到委托变化推送（必须由用户继承实现）"""
        # 对于无需做细粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder
        pass
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onTrade(self, trade):
        """收到成交推送（必须由用户继承实现）"""
        # 对于无需做细粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder
        pass

1. 2.  先去看看 order 和 trade 是什么样的类，两个都在 vtObject.py 里面。理论上来说，在 tick 级别中高频策略，当 order 和 trade 发生变化后，使用 onOrder/onTrade 传递更新给策略；函数 onOrder/onTrade 里面一般定义一些对应不同状态进行的对应操作。

2. 1） VtTradeData包含是成交的数据，其中最关键就是vtOrderID，可以和之前发送交易返回的vtOrderID做对应，用来对应的交易订单。其他诸如direction/offset/price/volume都是很重要；可以用来更新postion数据。

3. 2） 类VtOrderData和之前VtQrderReq很像，但是不一样，这个是记录委托信息状态，req是交易请求，其中最关键的就是status，订单状态；这里有四个状态（ALLTRADED全部成交，PARTTRADED部分成交， NOTTRADED未成交，和CANCLLED拒单），这些属性在ctpGateway.py定义的。

4. 
   class VtTradeData(VtBaseData):
       """成交数据类"""
    
       #----------------------------------------------------------------------
       def __init__(self):
           """Constructor"""
           super(VtTradeData, self).__init__()
                   # 代码编号相关
           self.symbol = EMPTY_STRING              # 合约代码
           self.exchange = EMPTY_STRING            # 交易所代码
           self.vtSymbol = EMPTY_STRING            # 合约在vt系统中的唯一代码，通常是 合约代码.交易所代码
           self.tradeID = EMPTY_STRING             # 成交编号
           self.vtTradeID = EMPTY_STRING           # 成交在vt系统中的唯一编号，通常是 Gateway名.成交编号
          
           self.orderID = EMPTY_STRING             # 订单编号
           self.vtOrderID = EMPTY_STRING           # 订单在vt系统中的唯一编号，通常是 Gateway名.订单编号
              # 成交相关
           self.direction = EMPTY_UNICODE          # 成交方向
           self.offset = EMPTY_UNICODE             # 成交开平仓
           self.p