VNPY中,大多策略都是基于bar分钟级别;国内tick是一秒两笔,频率不算太高。这里尝试做了一个Tick基本准高频交易策略,只是为了实现思路。可以回测,不要直接用。。
回测时候记得把回测模式改为TICK_MODE, 数据库改为TICK_DB_NAME,还有setStartDate时候initdays设为0,不需要回读历史天数,只需要当天数据; 另外TICK回测超过一天系统就报错内存不够, 所以最好一天就够。 还有,把 currentTime改为开盘时间, 因为策略只在开盘时间运行,收盘前会自动平仓。
入场: 每次读 Tick ,分析过去 10 个 tick 的的总计,如果买量大于卖量,开多单 ;反之空单
下单价格是当前tick市价;
止损:下单同时开反向2个价位的阻止单;
离场:下次TICK读取时候,如果已经是买入价格正向3个点,再次判断买卖量比,如果已经不符合,市价卖出;如果还是符合原来量比就极小持有,清掉之前阻止单,改挂当前价位反向2个点阻止单。
7 -24 更新,具体代码更新等验证后更新:
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更改 stoporder 止损单为