针对vnpy的不同期货品种行情数据清理

之前2月25日，上海期货交易所进行测试，在周六进行行情广播，我的datarecording一直在跑；然后就发现读了不少脏数据。

vnpy自带的行情清理功能较为简单，只是在清除非交易时段，没有考虑周六日；而且只是笼统给了一个最大时间交易范围，像股指期货没有夜盘，螺纹钢晚上11点就结束，但是默认只是结束在凌晨两点半这个最大交易时间。 所以写了一个方法，按照不同品种，更细致的清理。

可以直接把这个方法插入\DataRecording\runDataCleaning.py, 然后替代原来方法。也可以自己另外调用。

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def cleanDataAdv(dbName, collectionName, start):
    """清洗数据"""
    #新的静态数据
    # 这里以商品期货为例
    MORNING_START = time(9, 0)
    MORNING_REST = time(10, 15)
    MORNING_RESTART = time(10, 30)
    MORNING_END = time(11, 30)
    AFTERNOON_START = time(13, 30)
    AFTERNOON_END = time(15, 0)
    NIGHT_START = time(21, 0)
    NIGHT_END = time(2, 30)
    #股指期货
    STOCK_FUTURE = ["IC", "IF", "IH"]
    MORNING_START_STOCK = time(9, 30)
    AFTERNOON_START_STOCK = time(13,0)
    AFTERNOON_END_STOCK = time(15, 0)
    #晚上11点结束交易,不全，请自行维护
    PM11CLOSE_FUTURE = ['rb','ru','bu','hc','sp']
    NIGHT_END_11 = time(23, 00)
    #晚上11点半结束交易,不全，请自行维护,大连只有一位标志，所以带1
    PM1130CLOSE_FUTURE = ['FG','MA','SR','TA','RM','OI','CF','CY','ZC','i1','j1','m1','p1','y1']
    NIGHT_END_1130 = time(23, 30)
    #凌晨1点半结束交易,不全，请自行维护
    AM1CLOSE_FUTURE = ['cu','pd','al','zn']
    NIGHT_END_AM1 = time(1, 00)
    print(u'\n清洗数据库：%s, 集合：%s, 起始日：%s' % (dbName, collectionName, start))
    mc = MongoClient('localhost', 27017)  # 创建MongoClient
    cl = mc[dbName][collectionName]  # 获取数据集合
    d = {'datetime': {'$gte': start}}  # 只过滤从start开始的数据
    cx = cl.find(d)  # 获取数据指针
    for data in cx:
    # 获取时间戳对象
        dt = data['datetime'].time()
        # 默认需要清洗
        cleanRequired = True
        ####如果是股指期货，这没有上午休息和夜盘，9点半到11点半，下午1点到下午三点，周六日无行情
        if collectionName[:2] in STOCK_FUTURE:
            if data['datetime'].weekday() is not (5 or 6):
                if ((MORNING_START_STOCK <= dt < MORNING_END) or
                        (AFTERNOON_START_STOCK <= dt < AFTERNOON_END_STOCK)):
                    cleanRequired = False
        ####如果是11点结束，则周六日无行情
        elif collectionName[:2] in PM11CLOSE_FUTURE:
            if data['datetime'].weekday() is not (5 or 6):
                if ((MORNING_START <= dt < MORNING_REST) or
                        (MORNING_RESTART <= dt < MORNING_END) or
                        (AFTERNOON_START <= dt < AFTERNOON_END) or
                        ( NIGHT_START <= dt <NIGHT_END_11)):
                    cleanRequired = False
        ####如果是11点半结束，则周六日无行情
        elif collectionName[:2] in PM1130CLOSE_FUTURE:
            if data['datetime'].weekday() is not (5 or 6):
                if ((MORNING_START <= dt < MORNING_REST) or
                        (MORNING_RESTART <= dt < MORNING_END) or
                        (AFTERNOON_START <= dt < AFTERNOON_END) or
                        (NIGHT_START <= dt < NIGHT_END_1130)):
                    cleanRequired = False
        ####如果是1点结束，
        elif collectionName[:2] in AM1CLOSE_FUTURE:
            # 如果在交易事件内，则为有效数据，无需清洗
            if data['datetime'].weekday() is not 6:
                if ((MORNING_START <= dt < MORNING_REST) or
                        (MORNING_RESTART <= dt < MORNING_END) or
                        (AFTERNOON_START <= dt < AFTERNOON_END) or
                        (dt >= NIGHT_START) or
                        (dt < NIGHT_END_AM1)):
                    cleanRequired = False
        else:
            # 如果在交易事件内，则为有效数据，无需清洗
            if data['datetime'].weekday() is not 6:
                if ((MORNING_START <= dt < MORNING_REST) or
                    (MORNING_RESTART <= dt < MORNING_END) or
                    (AFTERNOON_START <= dt < AFTERNOON_END) or
                    (dt >= NIGHT_START) or
                    (dt < NIGHT_END)):
                    cleanRequired = False
            # 如果需要清洗
        if cleanRequired:
            print(u'删除无效数据，时间戳：%s' % data['datetime'])
            cl.delete_one(data)
    print(u'清洗完成，数据库：%s, 集合：%s' % (dbName, collectionName))

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