lasso（L1正则化、lasso回归）

最新推荐文章于 2024-08-04 21:08:26 发布
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分类专栏： 公式推导 文章标签： L1正则化 lasso问题
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本文探讨了L1正则化的约束条件及其与L2正则化的区别。L1正则化通过L1范数可以将模型参数减少至0，适合特征选择；而L2正则化则通过L2范数防止权重过大会导致模型过拟合。在机器学习中，调节正则化参数C与正则化强度有关，增大C会降低正则化效果。
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维基百科

约束条件:

  • L1正则化：L1范数
  • L2正则化：L2范数

结合图形，L1正则化可把参数减为0，而L2不行

表达式：

这里写图片描述

机器学习中的L1、L2正则化参数C是这里lamda倒数的常数倍，减小C对应增大lamda，也就增大了正则化强度，趋于欠学习。
这里写图片描述

L1、L2正则化对比

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L1_L1正则化_
10-03
L1正则化，也称为Lasso回归，是统计学和机器学习领域中的一种重要技术，主要用于解决过拟合问题。在模型训练过程中，L1正则化通过引入惩罚项来限制模型参数的绝对值之和，从而鼓励模型选择稀疏的解。这在特征选择和...
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沉梦昂志
01-11 3526
通常对于一组特征数据和其标记值：(x1,y1)(x_1, y_1)(x1​,y1​), (x2x_2x2​, y2y_2y2​), …, (xnx_nxn​, yny_nyn​)​，在使用特征值xix_ixi​​对yiy_iyi​​进行预测时，根据习惯，如果y_i​是连续的，则称这种操作或者技术为回归；如果y_i​是离散的，则通常称为分类。 ...
解读正则化 LASSO回归 岭回归
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08-28 5298
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算法——决策树
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对决策树的详细学习，包括特征选择标准（信息增益，信息增益比，基尼指数），常见的决策树算法（ID3，C4.5，CART）,决策树的剪枝，以及决策树的python代码
Lasso算法理论介绍
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slade_sha的博客
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先讲一波过拟合： 均方根误差也叫标准误差，即为√[∑di^2/n]=Re，n为测量次数；di为一组测量值与真值的偏差。 实际考虑回归的过程中，我们需要考虑到误差项， 这个和简单的线性回归的公式相似，而在正则化下来优化过拟合这件事情的时候，会加入一个约束条件，也就是惩罚函数： 这边这个惩罚函数有多种形式，比较常用的有l1,l2，大概有如下几种：
机器学习-模型正则化（岭回归，LASSO，弹性网）
qq_45906101的博客
11-25 2338
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机器学习实战：Python基于LASSO回归进行正则化（十二）
Senoh的博客
07-14 3210
LASSO）是一种用于线性回归和特征选择的正则化方法。它的基本原理是在损失函数中引入L1正则化项，通过最小化数据拟合误差和正则化项的和来实现模型参数的稀疏化和特征选择。这种正则化项以模型参数的绝对值之和乘以一个调节参数alpha的形式出现，促使模型选择少量重要的特征，并将其他特征的系数缩减为零。通过调节alpha的值，我们可以控制模型的复杂度和特征选择的程度。LASSO的优势在于它能够自动进行特征选择，并产生更简洁和解释性强的模型。
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img.rar_L1正则化
07-15
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04-19
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l1_ls.rar_L1正则化问题_l1 范数_二范数_最小化 范数_正则化范数
07-14
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03-14 1679
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BITDDD小栈
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1.结构风险与经验风险在支持向量机部分，我们接触到松弛变量，正则化因子以及最优化函数，在朴素贝叶斯分类，决策树我们也遇到类似的函数优化问题。其实这就是结构风险和经验风险两种模型选择策略，经验风险负责最小化误差，使得模型尽可能的拟合数据，而结构风险则负责规则化参数，使得参数的形式尽量简洁，从而达到防止过拟合的作用.所以针对常见模型，我们都有下式：.........
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【机器学习】一文读懂正则化与LASSO回归，Ridge回归
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笔记︱范数正则化L0、L1、L2-岭回归&Lasso回归（稀疏与特征工程）
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Lasso Regression||Ridge Regression||正则化||范数L1、L2||最小二乘关系详解
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05-05 1625
最小二乘 目标函数为： min⁡w∣∣Xw−y∣∣22 \min_w||Xw-y||_2^2 wmin​∣∣Xw−y∣∣22​ 对于普通最小二乘的系数估计问题，其依赖于模型各项的相互独立性。 当各项是相关的，且设计矩阵(design matrix) X 的各列近似线性相关， 那么，设计矩阵会趋向于奇异矩阵，这会导致最小二乘估计对于随机误差非常敏感，产生很大的方差。 例如，在没有实验设计的情...
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ridge回归的L2正则化相较于lasso的L1正则化有什么好处？
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