在Elasticsearch中回测阿隆(Aroon)指標交叉交易策略

  我们已经讨论过如何在Elasticsearch 中回测“ RSI 交叉策略”和 随机（Stochastic)交叉策略，在本文中，我们将实现阿隆（Aroon）交叉策略，并将其性能与上述两种策略进行比较。 可以揭示新趋势的阿隆指标是Tushar Chande于1995年开发的，与上述两个指标相比较新。

  与 RSI 和随机指标类似，阿隆指标也是一个振荡器(Oscillator)。 它的值在 0 到 100 之间。但是，它的值并不直接取决于价格。 相反，它的计算基于最近的最高价和最近的最低价得出的距离。 阿隆指标将高低价格的波动转化为一种数据，即两个归一化距离的差值。 AroonUp 定义为自 n 个周期内与最高价格的距离。 AroonDown 定义为自 n 个周期中与最低价格的距离。 该公式可以重写如下，其中 MMaxPn+1,1 和 MMinPn+1,1 分别是自 n+1 个移动窗口中与最高价格和最低价格的周期数。 对应Elasticsearch的移动函数，需要右移1个数据来包含当前数据。 通常，周期 n 使用 25 个周期，亦即滑动窗口为26。

阿隆振荡器定义为这两个归一化距离的相差。

  阿隆交叉策略可以定义为当 AroonOS 从负值变为零或正值时(亦即AroonUp 从AroonDown下方越过到达上方)发出买入信号，因为它预示市场看涨。 当 AroonOS 从正值变为零或负值时(亦即AroonUp 从AroonDown 上方越过到达下方)，发出卖出信号，因为它预示市场看跌。 对于其他值，耐心等待信号产生。

  使用图表来观察值的变化要容易得多。 在本文中，我们尝试将回应用于Tushare大数据开放社区提供的股票型公募基金，并专注于将 Elasticsearch 作为分析工具。 下面的例子随机选择了"工银研究精选股票" (代码为000803.OF) ，并另外抽取10只股票型基金运行，结果将在最后的段落汇总和展示。数据选自2021年01月15日到2021年05月31日之间的时间范围。在下图中，AroonUp 线和 AroonDown 线与每日收盘价一起绘制。 在每日价格曲线中，有卖出信号的价格标为红色，有买入信号的价格标为蓝色。

下图同时绘制了每日收盘价和阿隆振荡器。

在这里，我们展示了一个简单的阿隆交叉策略，并使用 Elasticsearch 来展示实现细节。

• 假设限制一次购买和持有 1 股，则在所持有的股份被出售之前不会发生任何交易。
• 当 AroonUp 穿过 AroonDown 时买入 1 股。
• 当 AroonDown 低于 AroonUp 时卖出 1 股。
• 在测试期结束时，持有的股票以当前价格兑现。

  根据Aroon交易策略，有3个蓝点和3个红点。 第一个卖出信号无法实现，因为没有持股。 对于其他信号可以兑现。 因此，允许 3 次买入和 2 次卖出交易。 一项观察表明，该策略可能会以某种方式选择以高价买入，然后以低价卖出。 就像文章Aroon Oscillator 中的结论一样，该指标将在波动的市场条件下可能提供错误的交易信号。让我们描述一下使用 Elasticsearch 的实现。