贝叶斯模型平均

最新推荐文章于 2024-10-28 10:01:00 发布
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贝叶斯模型平均提供了一种不同于选择单一最优模型的方法，它为每个候选模型分配后验概率作为权重，进行加权平均以得出预测结果。这种方法涉及到贝叶斯模型比较，并且通常使用如可逆跳跃MCMC等采样算法。学习者需要预备贝叶斯模型比较的知识，并可以参考Larry Wasserman和Jennifer A. Hoeting等人的资源进行深入学习。

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(学习这部分内容大约需要1.1小时)

摘要

在模型选择中, 我们通常从一组候选模型中选择一个"最优"的模型(基于某种模型评价准则, 比如AIC分数). 然后, 使用这个选定的"最优"模型进行预测. 与这种选择单一最优模型不同的是, 贝叶斯模型平均给每个模型赋予权重, 并进行加权平均确定最终的预测值. 其中, 给某个模型赋予的权重是该模型的后验概率.

预备知识

学习贝叶斯模型平均需要以下预备知识:

核心资源

(阅读/观看以下资源的其中一个)

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  • Bayesian Model Selection and Model Averaging
    位置: All sections except 6 and 9
    [链接]
    作者: Larry Wasserman

增补资源

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