贝叶斯时间序列模型的实现与比较

贝叶斯时间序列模型的实现与比较

1. 引言

时间序列预测在金融、经济、气象等众多领域都有着广泛的应用。传统的时间序列分析方法往往基于频率派统计，而贝叶斯方法通过引入先验知识和不确定性估计，为时间序列建模提供了新的视角。本文将介绍并比较三种主要的贝叶斯时间序列模型：贝叶斯结构时间序列模型(BSTS)、动态贝叶斯网络(DBN)和贝叶斯向量自回归模型(BVAR)。

1.1 研究背景与意义

随着数据量的增加和计算能力的提升，贝叶斯方法在时间序列分析中的应用日益广泛。贝叶斯方法的主要优势在于：

• 能够自然地处理参数不确定性
• 可以融入领域专家知识
• 提供预测的概率分布而非点估计
• 具有良好的可解释性

1.2 研究内容

本文主要内容包括：

1. 三种贝叶斯时间序列模型的理论基础
2. 模型的Python实现
3. 在模拟数据上的实验比较
4. 预测效果的定量与定性分析

2. 理论基础

2.1 贝叶斯结构时间序列模型(BSTS)

BSTS模型将时间序列分解为多个可解释的组件，主要包括：

1. 趋势组件