python通过tensorflow的非线性时间模型以 LSTM模型对股票半年走势进行预测

LSTM是一种基于RNN的神经网络，用于处理具有输入和输出延迟的问题。

优点：可以处理长序列输入输出数据；具有较高的准确性和预测能力。缺点：需要大量的数据处理。
话不多说，如下是结果：



不同的参数对应的是不同的结果，模型训练难在调整参数。

代码如下

# 导入所需的库
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense

# 读取数据
data = pd.read_csv("GP13.csv")

# 重命名列名为'LSTM'要求的'Values'
data.rename(columns={
   'Value': 'Values'}, inplace=True)

# 构建数据集
dataset = data['Values'].values
dataset = dataset.reshape(-1, 1)

# 数据归一化
scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))
dataset = scaler.fit_transform(dataset)

# 将数据集划分为训练集和测试集（最后一个月作为测试集）
train_size = int(len(dataset) * 0.7)
train_data = dataset[:train_size, :]
test_data = dataset[train_size:, :]

# 创建序列化训练数据集
def create_dataset(data, time_steps=1):
    X, Y = [], []
    for i in range(len(data) - time_steps):
        a = data[i:(i + time_steps), 0]
        X.append(a)
        Y.append(data[i + time_steps, 0])
    return np.array(X), np.array(Y)

# time_steps = 10 # 时间步长，可以根据需求进行调整
# time_steps = 2 # 时间步长，可以根据需求进行调整
time_steps = 1 # 时间步长，可以根据需求进行调整

X_train, y_train = create_dataset(train_data, time_steps)
X_test, y_test = create_dataset(test_data, time_steps)

# 转换训练数据和测试数据的形状
X_train = np.reshape(X_train, (X_train.shape[0], X_train.shape[1