初学卡尔曼笔记

• 初学卡尔曼在百度上找到的是一个关于温度的解释，大致如下：

          假设我们要研究的对象是一个房间的温度。根据经验判断，房间的温度是恒定的，也就是下一分钟的温度等于现在这一分钟的温度（假设我们用一分钟来做时间单位）。

          你对你的经验不是 100%的相信，可能会有上下偏差几度。我们把这些偏差看成是高斯白噪声（ White Gaussian Noise），也就是这些偏差跟前后时间是没有关系的而且符合高斯分配（ Gaussian Distribution）。

          另外，我们在房间里放一个温度计，但是这个温度计也不准确的，测量值会比实际值偏差。我们也把这些偏差看成是高斯白噪声。

          好了，现在对于某一分钟我们有两个有关于该房间的温度值：根据你经验的预测值（系统的预测值）和温度计的值（测量值）。下面我们要用这两个值结合他们各自的噪声来估算出房间的实际温度值。

          假如我们要估算 k 时刻的是实际温度值。首先你要根据 k-1 时刻的温度值，来预测 k 时刻的温度。因为你相信温度是恒定的，所以你会得到 k 时刻的温度预测值是跟 k-1 时刻一样的，假设是 23 度，同时该值的高斯噪声的偏差是 5 度（ 5 是这样得到的：如果 k-1 时刻估算出的最优温度值的偏差是 3，你对自己预测的不确定度是 4 度，他们平方相加再开方，就是 5）。然后，你从温度计那里得到了 k 时刻的温度值，假设是25 度，同时该值的偏差是 4 度。 由于我们用于估算 k 时刻的实际温度有两个温度值， 分别是 23 度和 25 度。 实际温度是多少？相 信 自 己 还 是 相 信 温 度 计 ？ 信 谁 多 一 点 ， 我 们 可 以 用 他 们 的 covariance