一、起因
- 在论文《Competition Among Parallel Contests》中所有参赛者能力 s i s_i si独立同分布于 G G G,假设 G G G是一个连续的单调非减的函数。定义分位点 q = 1 − G ( s ) q=1-G(s) q=1−G(s)来代表参赛者的竞争力,得到无论 G G G是何种分布, q q q都一定会服从均匀分布 U [ 0 , 1 ] U[0,1] U[0,1]。
二、逆变换定理
- 设随机变量 U ∼ U ( 0 , 1 ) U\sim U(0,1) U∼U(0,1), F ( X ) F(X) F(X)是某一随机变量 X X X的分布函数,并且 F ( X ) F(X) F(X)严格单调递增且连续,那么 F − 1 ( U ) F^{-1}(U) F−1(U)具有分布函数 F ( X ) F(X) F(X)(其中 F − 1 ( X ) F^{-1}(X) F−1(X)是 F ( X ) F(X) F(X)的反函数)。
- 论文中结论的证明需要涉及逆变换定理的逆定理(不确定是否成立)。证明思路如下:
q = 1 − G ( s ) 1 − q = G ( s ) s ( q ) = G − 1 ( 1 − q ) q=1-G(s)\\ 1-q=G(s)\\ s(q)=G^{-1}(1-q) q=1−G(s)1−q=G(s)s(q)=G−1(1−q)
因为 G − 1 ( 1 − q ) G^{-1}(1-q) G−1(1−q)拥有分布函数 G G G,所以 1 − q ∼ U ( 0 , 1 ) 1-q\sim U(0,1) 1−q∼U(0,1),所以 q ∼ U ( 0 , 1 ) q\sim U(0,1) q∼U(0,1)。
三、应用
- 逆变换定理常用于采样中,如果目标分布过于复杂难以采样,可以使用均匀分布作为输入通过目标的逆函数得到采样值,这样的采样结果一定符合原分布。