凡是期货行情,除了震荡就是单边,因此交易的策略从这个周期上大概也分为:日内高频(套利、震荡)策略与价值投资(趋势交易、周期交易)。当然了,我有必要说几句废话,我就是一个销售出身的半懂交易的野路子,以上如此总结的的出发点就是觉得通俗易懂,说起来顺溜。我见过很多日内炒高频的团队,现在很少了,人工速度毕竟跑不过机器;也见过大批优秀的投顾,做趋势交易、价值投资,但凡他们的水平、尤其是情绪管理的能力绝对的毋庸置疑。废话先不多说了,既然正向交易有短线、长线之分,那么相反的反跟单交易,一定也有震荡、趋势之分。
话题引出来了,但内容过于复杂些,具体要怎么解释给各位看官?思虑了一早,还是采用举证的方式。
反跟单震荡交易策略是杀人不见血的刀,投资失败的绝大多数都是不知不觉中陷入震荡交易的局限,原地绕圈子、最终马失前蹄,以下举例说明:
例:实盘的震荡(高频)策略最大的特征在于严格的交易规则、止盈止损空间,通过这些管理手段追求最高程度的执行力;而操作反向,很多朋友往往陷入交易规则的魔怔。永远纠结在如何给盘手设置交易规则、设置什么样的交易规则,同时又能避免实盘发生的大风险,从这可以理解为:我们都是处于保护自身的目的限制盘手,最终通过反向的反转害了我们自己。
张三做美原油,给盘手设定的爆仓线比较低,每次爆仓的额度在2000美金,而盘手的佣金为每手200美金,实盘的手续费假设10美金。长周期下来,盘手对的数据表现非常好,亏损幅度很大。反过来观察实盘,发现实盘是赢利了,但是赢利空间非常小,而训练操盘手的团队支出都是在倒贴。我们具体分析一下出现这种问题的原因。首先,给盘手设定2000美金的爆仓额度问题,去掉盘手的佣金成本,实盘手续费成本,以及滑点成本(不要给我说镜像软件,镜像软件基本上每手2个点的滑点,更明确的说明我会在后边几篇文章提到)。那么实际上盘手的爆仓线为1770美金附近,另外还要算上一点,盘手每天总共交易6手左右,有的团队会要求盘手每次开仓为2手甚至是3手。那么我们基本上可以计算出,平均每个交易频率的爆仓额度为295美金。让我们长期观察一下美原油的波动,会发现这个品种亚洲盘阶段为窄幅震荡,下午16点到晚上21点左右为宽幅震荡居多,晚上21点之后基本上大行情概率更大,当然了,对于数据行情基本上就是放量上下扫盘或者纯粹的单边。意味着盘手在有限的爆仓范围内,有限的交易频率/手数基础上,可调用的资金刚刚满足一波稍微放量一点的宽幅震荡。据此推算一番:窄幅震荡行情里,盘手赢利的概率非常大,这一点相信大家心知肚明;稍微放量的宽幅震荡对于我们刚刚好;但是一旦大的行情到来,比如说放量的大宽幅震荡和单边行情,因为我们实盘做了一个止盈措施,而没有止损,所以这种行情与我们无缘,反而害怕的是盘手做对了方向,对我们造成巨大的亏损。从时间段上分析,一般做美原油的朋友,盘手交易时间为下午16点到凌晨2点,这期间的行情几乎为宽幅震荡为主,单边或极度行情为辅助。那么类似的这种操作设置,还有仓位规则,我认为满足这个时间段的具体要求。但是有一个致命的问题,赢利上限空间被我们毒死掉,我们需要在有限的赢利空间中覆盖高额的盘手成本、办公成本、软件成本、招聘成本等等。我认为这些还不是最重要的,最坑爹的在于还要面临EIA\非农极端数据行情带来的巨大亏损问题。因此我们前期几天甚至几周的赢利,有可能会被一波极端数据全部带走。
关于恒指到底适合什么样的反向策略?今天不想写了,留到之后吧,这篇文章我说的没有那么明确,想要更具体的方案扫描下方二维码加我微信聊。
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