量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容
4月项目安排:
1.orderflow策略最终版
2.松鼠门户网站
3.2022松鼠课程录制
『正文』
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大家好,我是乌克兰剑圣。
今年计划推出3个专享策略,目前是第一个策略。策略迭代了7个版本,筛选出了三个版本发给大家,专享策略的好处就是可以集思广益,一起迭代策略。全部是源码,有好的思路随时在群里@我。
策略简介
策略采用模块分离的方式编写:
过滤器模块
动量弹球模块
离场调节模块
移动出场模块
浮盈回撤模块
模块分离的好处多多,1是可以减少主程序的代码量,方便阅读改写。2.小伙伴可以随意抽取使用,方便调用到自己的模型里。
策略分为震荡交易模式和趋势交易模式,其实还可以细分出顶底背离模式,但是会增加比较多的参数,于是作罢。
策略采用双图层跨周期交易模式,5分钟主连执行交易,60分钟指数用于部分条件判断。大周期指数可以平滑走势,小周期主连判断交易减少下单误差。
个别品种因为主力次主力合约活跃度相差较小,造成了指数失真的情况。你也可以把指数换成主连,比如苹果,鸡蛋等品种,这个社群里具体再讨论吧。
OK,我们回到策略模块。
过滤器
(主图红色连线是盈利交易,绿色连线是亏损交易,黄色标志是做多,紫色是做空)
这是一段震荡加短波的行情走势,注意过滤器的变化特征。