如何识别“圆弧底”？通过技术分析算法、框架与实战！

import pandas as pd
from typing import Dict,List
from scr.pattern_detect import find_RoundingBottom
from scr.plotting import view_gride_chart

数据读取

• 时间范围:2014-01-01至2023-02-07
• 价格数据为后复权数据

data:pd.DataFrame = pd.read_csv('data/data.csv',index_col=[0,1],parse_dates=[0])

形态匹配

形态定义

1. 取当日向前追溯两年的股价数据进行核回归,根据核回归的结果找到所有局部极值点,对于每个极小值点Plow𝑃𝑙𝑜𝑤,找到其前面一个极大值点;
2. 在这个极大值点的邻域中(本文取前后20天范围内)找到股价序列的最大值,作为前一盘整区的高点,记为Phigh𝑃ℎ𝑖𝑔ℎ，定义Phigh𝑃ℎ𝑖𝑔ℎ到Plow𝑃𝑙𝑜𝑤的水平距离为圆弧的半弦长𝑑(要求𝑑大于10天);
3. 定义在PlowP𝑙𝑜𝑤前后𝑑天范围内的股价序列为s,收益率绝对值序列为r,检验是否满足圆弧底形态的条件:
   1. s在PlowPlow左(右)侧下跌(上涨)的所占比例大于某一参数(本文取0.4);
   2. r的均值小于某一参数(本文取0.03);
   3. (Phigh/Plow−1)/d(Pℎ𝑖𝑔ℎ⁄Plow−1)/𝑑、(Pbuy/Plow−1)/d(P𝑏𝑢𝑦⁄Plow−1)/𝑑小于某一参数(本文取0.03);
4. 若识别为圆弧底形态,则在s的右半部分寻找是否存在大于PhighPℎ𝑖𝑔ℎ且已经突破200日均线的点,若存在,则将第一个突破PhighPℎ𝑖𝑔ℎ的点作为买入点Pbuy𝑃𝑏𝑢𝑦。同时要求(1−p)∗(Phigh−Plow)<Pbuy−Plow<(1+p)∗(Phigh−Plow)(1−p)∗(Pℎ𝑖𝑔ℎ−𝑃𝑙𝑜𝑤)<𝑃𝑏𝑢𝑦−𝑃𝑙𝑜𝑤<(1+p)∗(Pℎ𝑖𝑔ℎ−𝑃𝑙𝑜𝑤)(本文中p取0.3);

下面为出现圆弧底时对应的买入/卖出点

1. 若开仓后的某日回归曲线中Plow后面出现一个极大值点,则把当日作为卖出点𝑃𝑙𝑜𝑤后面出现一个极大值点,则把当日作为卖出点𝑃_{𝑠𝑒𝑙𝑙}$;
2. 如果下跌幅度超过10%则触发止损条件,卖出股票;
3. 对于其他极小值点-极大值点组合,重复上述过程。

除了找到极值点用到了核回归的结果,其他步骤用的都是实际的价格数据.

查找2023-02-07日当天符合圆弧底形态的股票

output: Dict = {
    code: find_RoundingBottom(
        slice_df.reset_index(level=1, drop=True), code=code
    )
    for code, slice_df in data.groupby(level='code')
}

可视化结果

output_df:pd.DataFrame = pd.DataFrame(output,index=['是否圆弧底','是否符合买入点']).T

output_df.head()

.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle; } .dataframe tbody tr th { vertical-align: top; } .dataframe thead th { text-align: right; }

	是否圆弧底	是否符合买入点
000001.SZ	False	False
000002.SZ	False	False
000004.SZ	False	False
000005.SZ	False	False
000006.SZ	False	True

# 获取符合形态的股票
rounding_bottom:pd.DataFrame = output_df.query("是否圆弧底==True")

# 符合圆弧底形态的股票代码
codes:List = rounding_bottom.index.tolist()

cols:int = 2
size:int = len(codes)
rows:int = size//2 + 1 if size%2 else size/2

view_gride_chart(codes,data,rows=rows,cols=cols,figsize=(20,rows*5+5))