量化交易系统开发-实时行情自动化交易-8.14.金字塔平台

19年创业做过一年的量化交易但没有成功，作为交易系统的开发人员积累了一些经验，最近想重新研究交易系统，一边整理一边写出来一些思考供大家参考，也希望跟做量化的朋友有更多的交流和合作。

接下来会对于金字塔平台介绍。

金字塔（Pyramid）交易平台是国内一款广受欢迎的量化交易工具，支持多市场、多品种的量化交易策略开发、回测和实盘交易。金字塔平台提供直观的图形界面和脚本语言（PLS），适合既懂编程又有投资经验的交易者使用。

本文以经典的“双均线策略”为例，演示在金字塔平台上开发、回测及优化量化交易策略的完整流程。

---

1. 策略背景：双均线交叉策略

策略逻辑
双均线交叉策略是一种趋势跟随策略，利用短期均线与长期均线的交叉来判断市场的多空信号：

• 买入信号：短期均线向上穿过长期均线（黄金交叉）。
• 卖出信号：短期均线向下穿过长期均线（死亡交叉）。

适用市场
适用于趋势性较强的品种，如股票、期货和外汇等。

---

2. 策略开发

金字塔使用脚本语言PLS（Pyramid Language Script）来开发策略。以下代码实现了双均线策略的基本逻辑。

（1）策略代码

{初始化参数}
参数: 短期均线周期(5), 长期均线周期(20), 初始资金(100000), 手续费率(0.0002);

{变量定义}
变量: 短期均线(0), 长期均线(0), 持仓状态(0);

{策略主逻辑}
开始
    如果 当前K线序号 >= 长期均线周期 则
        短期均线 := 均线(收盘价, 短期均线周期);
        长期均线 := 均线(收盘价, 长期均线周期);
        
        {买入逻辑}
        如果 短期均线 > 长期均线 且 持仓状态 = 0 则
            买入(全部可用资金);
            持仓状态 := 1;
        
        {卖出逻辑}
        如果 短期均线 < 长期均线 且 持仓状态 = 1 则
            全部卖出;
            持仓状态 := 0;
        结束;
    结束;
结束;

---

3. 策略回测

金字塔平台提供了强大的回测功能，可以验证策略的历史表现。

（1）设置回测参数

用户需在回测界面中配置以下参数：

• 回测时间范围：如2018-01-01至2023-01-01。
• 初始资金：100,000元。
• 标的品种：沪深300指数（000300.SH）。
• 手续费率：0.02%。

（2）运行回测

运行回测后，平台将生成一份详细的报告，包括收益曲线、绩效指标和交易详情。

---

5. 策略优化

（1）参数优化

通过调整短期和长期均线的周期，寻找策略的最佳参数组合。

优化代码如下：

{参数优化}
参数: 短期均线周期(从 3 到 10 步长 1), 长期均线周期(从 15 到 30 步长 1);

运行优化后，平台会自动生成不同参数组合下的策略表现，输出最佳参数。

优化结果：

• 最佳短期均线周期：7
• 最佳长期均线周期：25

（2）加入风险管理

为策略添加止盈止损逻辑，控制极端行情下的风险。

变量: 持仓成本(0), 当前价格(0);

{止盈止损逻辑}
开始
    如果 持仓状态 = 1 则
        持仓成本 := 最近成交均价;
        当前价格 := 最新价格;
        
        如果 (当前价格 / 持仓成本 - 1) >= 0.1 则  {止盈10%}
            全部卖出;
            持仓状态 := 0;
        如果 (当前价格 / 持仓成本 - 1) <= -0.05 则 {止损5%}
            全部卖出;
            持仓状态 := 0;
        结束;
    结束;
结束;