抽样分布定理

• 设总体$\xi$服从正态分布$N(\alpha ,\sigma ),{\xi }_i$为其样本，样本均值和方差为$\overline{\xi },S^2$，则$\overline{\xi }$服从正态分布$N(\alpha ,\frac{\sigma }{\sqrt{n}}),\frac{n\times S^2}{{\sigma }^2}$服从自由度为$n-1$的$\chi 2-$分布，简记作$\frac{n\times S^2}{{\sigma }^2}\sim \chi 2_{(}n-1)$，且$\overline{\xi }$与$S^2$相互独立

• (推论)：设总体$\xi$服从正态分布$N(\alpha ,\sigma ),{\xi }_i$为其样本， 则$\sqrt{n-1}\times \frac{\overline{\xi }-\alpha }{S}$服从自由度为$n-1$的$t-$分布

• 设总体$\xi$服从正态分布$N({\alpha }_1,\sigma ),{\xi }_i$为其样本，设总体$\eta$服从正态分布$N({\alpha }_2,\sigma ),{\eta }_i$为其样本，且两样本相互独立，则有

  • $\frac{(n_2-1)\times n_1\times S_1^2}{(n_1-1)\times n_2\times S_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$
  • $\sqrt{\frac{n_1\times n_2\times (n_1+n_2-2)}{n_1+n_2}}\times \frac{(\overline{\xi }-\overline{\eta })-(a_1-a_2)}{\sqrt{n_1\times S_1^2+n_2\times S_2^2}}\sim t(n_1+n_2-2)$