统计学基础(三)：抽样分布定理

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定理一：

设$X_1,X_2,\dots ,X_n$是来自总体$N(\mu ,{\sigma }^2)$的样本，则有：
(1)$\bar{x}\sim N(\mu ,\frac{{\sigma }^2}{n})$;
(2)$\bar{x}$与$s^2$相互独立；
(3)$\frac{(n-1)s^2}{{\sigma }^2}\sim {\chi }^2(n-1)$

定理二：

设$X_1,X_2,\dots ,X_n$是来自总体$N(\mu ,{\sigma }^2)$的样本，则有：
$$\frac{\bar{x}-\mu }{s/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$$
证明：由定理一的（1）知
$$\bar{x}\sim N(\mu ,\frac{{\sigma }^2}{n})$$

标准化得
$$\frac{\bar{x}-\mu }{\sigma /\sqrt{n}}\sim N(0,1)$$

由定理一的（3）
$$\frac{(n-1)s^2}{{\sigma }^2}\sim {\chi }^2(n-1)$$

又由定理一的（2）$\bar{x}$与$s^2$相互独立
$$\therefore \frac{\frac{\bar{x}-\mu }{\sigma /\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{{\sigma }^2}\times \frac{1}{n-1}}}\sim t(n-1)$$

化简得
$$\frac{\bar{x}-\mu }{s/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$$

定理三：

设$X_1,X_2,\dots ,X_n$是来自总体$N({\mu }_1,{\sigma }_1^2)$的样本；$Y_1,Y_2,\dots ,Y_m$是来自总体 N ( μ 2 , σ 2 2 ) N(\