【转载】概率分布的自由度

• 原文来源：知乎问题：概率分布的自由度是怎么得来的？如何理解其含义？@阳光灿烂的日子 的回答
• 自由度，通俗的说就是可以自由变动的量的个数
• 考虑一下卡方分布的来历。如果我们按照这种顺序来排列正态分布，卡方分布，$t$分布，$F$分布，你会发现，正态分布是没有自由度的，但后面两者都有。
• 卡方分布的来历是对几个服从标准正态分布$N(0,1)$的变量的平方求和。有几个这样的变量，卡方分布的自由度就是几。这是因为我们第一句话就说自由度是可以自由变动的量的个数。
• $t$分布是由一个标准正态分布和一个卡方分布组合的函数形式构成。它的自由度取决于那个卡方分布的自由度，因为正态分布没有自由度一说。
• $F$分布是由两个卡方分布构成，因此有两个自由度
• 有一个比较特殊的是：我姑且把它称之为最后一个变量不能变现象。比如，我们对$\xi -\bar{\xi }$的平方求和$\sum (\xi -\bar{\xi }{)}^2$，你本能觉得自由度是$n$，其实是$n-1$.因为你的$x$的期望$\bar{x}$是定的，前面有$n$个数可以变，但一旦定下来之后，最后一个数就不能变了，因为期望是定的。这整个是样本中产生的，和总体没有关系