写给苦苦挣扎的Quant——量化如何找到自己的赛道（上）

全文仅仅是锤哥的个人观点，不喜可以后台或者加我微信探讨，勿喷。

很多朋友一开始不知道做什么市场、做什么品种、做什么策略，看着眼花缭乱的文章，一会做做这个一会做做那个，学到了很多，除了能实盘的策略。这篇文章就这个问题说说自己的看法。

一、编程

初学或者还在挣扎的quant，一定要用python、一定要用python。因为python有最多最全的学习资料，基本上开箱即用，而且本身这门语言简单，好上手。

有的朋友以前有别的语言基础不愿放下，或者觉得cpp rust更高端，没错cpp很难，能掌握很牛逼，但记住你的目的不是炫技，而是实盘。同一个均线策略，cpp部署需要pyrhon 10倍的时间，完全没必要，在编程这个问题上折腾越久，只会让你中途放弃的可能性变大。

也有人说，python速度慢呀，确实。但是cpp是给万中无一的人准备的，做高频的一大堆，做出来的渺渺。其实百分之99的策略都不需要，python完全足够，纠结这个的人大半都是对策略一知半解的、不知从哪里的文章习得的刻板印象。

二、江湖 Or 庙堂

是去机构从业，还是自己玩？这是一个问题。有些朋友带点编程背景，想转行去机构从业，希望学点干货。对这个问题，锤哥觉得要辩证地看：

（1）在机构确实更可能得到系统的培养，前提是带你的人靠谱，遇到不靠谱的真的是祸害一辈子，另外还得公司有这种培养机制。当然更多的可能是你集中在流水线的一环深耕，当螺丝钉。

（2）机构的交易环境并不比散户好（除了需要大投入的高频领域），散户可以交易得非常灵活，可以做的东西非常多。如果跟公募比，散户的优势可就大了，费率低、交易限制少。如果懂一点技巧，甚至能割机构的韭菜，这个不方便公开讲，有机会在星球说，当然其实有些策略也是在收割别人交易的漏洞，比如已经被堵住了的期货内外盘套利，能不能赚到，真的就是一个认识的问题，一句话就道破了。

（3）如果你只是业余玩玩，本身自己有一份说得过去的工作，那还真的没必要跳槽，给自己人生上一个杠铃策略（稳定的现金流+激进的自营）也不错，就跟锤哥一样。如果你是这种，那不如在锤哥这买个星球，我们一起飞。

（4）私募虽然这两年造富神话挺多的，但是红利期也就过去了，内卷的市场吃亏的是后来者，而且私募太看老板的人品。

三、市场和策略

选对市场比选对策略重要。主流的市场就几个，股票、商品期货、期权，还有个那啥不说了。

首选还是股票，有人会说，股票太卷了，现在这么多量化私募。但是其实，期货、期权的私募也不要太多，过去两年多少热钱涌到这里面，相较于期货期权本身的市场容量，已经非常饱和了，比股票还要卷，加上本身期货、期权对资金有一定的要求，天然就把十几万的小散挡在外面，含韭量是很低的。

另外一点是量化是需要广度的，不管是选择持有还是择时，广度拓宽都能提高量化盈利的概率。股票4000多只，每天都有涨停的，再看看期货期权的广度，完全不是一个量级的。

至于策略，不在这里说太多，只说2点：

（1）不管是截面、时序、另类，做自己熟悉的，优先把自己的想法实现，比如在某个品种的产业里面呆了很久，那就做这个品种的策略，把自己的想法量化出来，好的策略不在于模型，在想法。

（2）不要跟着机构卷，自己有自己的玩法。

四、关于实盘

1、尽早实盘，简单的也可以，不要有洁癖和强迫症，在实战中改进。

2、仔细回测，对回撤（是回撤）心里要有数，对自己的水平有数，能扛住回撤，再慢慢找更好的策略。

3、加深对策略的理解，知道策略赚什么钱，知道什么时候策略可能会表现不好。

4、上了实盘就不要瞎改了。

好了，码了这么多，希望对您有帮助，方便的话，帮我点个在看或者转发，谢谢支持。