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vn.py
敲代码的quant
ML/DL/量化金融/学生
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【vn.py】SpreadTrading价差交易
文章目录写在前面SpreadTrading模块介绍创建价差价差策略总结和展望写在前面期待很久的vn.py 2.0.7版本上线已经有一段时间了,这次更新最大的变化就是增加了python3版本的SpreadTrading模块,这样就使得交易的方式不再只是单向交易,一些基于价差的策略如配对交易或者统计套利的策略的实现成为可能。因为我对价差交易方面很感兴趣,所以也有经常打听vn.py的SpreadTr...原创 2019-10-13 21:21:50 · 4098 阅读 · 4 评论 -
【vn.py】策略实现之R-Breaker策略
写在前面vnpy中提供了很多CTA策略的源码,前面的文章也对很多策略进行了代码分析。这些工作不仅仅是为了了解那些策略的逻辑,更多的是为以后的自己基于vnpy进行策略提供思路和借鉴。因此,这篇文章将以有名的R-Breaker策略为例,基于vnpy实现这个策略的逻辑并进行回测与参数优化。R-BreakerR-Breaker是一种中高频的日内交易策略,这个策略也长期被Future Truth杂志评...原创 2019-09-16 14:41:52 · 7635 阅读 · 6 评论 -
【vn.py】源码解析之布林通道(BollChannel)策略
Boll(布林线)指标布林线是一种金融衍生品价格走势图中常用的技术指标。通常,在图形上表现为上中下三条线,其中,上下两条线可以分别看成是压力线和支撑线,中间的线是N日的移动均线,通常情况下,价格的走势会在上下两条线之间。Boll指标的计算如下:布林通道策略布林通道策略源码分析1、完整源码2、策略参数与变量3、策略执行逻辑...原创 2019-09-07 16:13:17 · 8278 阅读 · 0 评论 -
【vn.py】源码解析之 Dual Thrust 策略
文章目录Dual Thrust 策略Dual Thrust 策略源码分析1、完整源码2、策略参数与变量3、策略执行逻辑Dual Thrust 策略Dual Thrust 策略是 Michael Chalek 在80 年代开发的一种通道突破策略,曾经被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一, Dual Thrust常常用于日内CTA策略或者日间CTA策略。到目前为止,Dual Thr...原创 2019-08-21 11:51:48 · 3551 阅读 · 1 评论 -
【vn.py】源码解析之 ATR_RSI 策略
文章目录ATR和RSI量化指标1、均幅指标(Average True Range,ATR)2、相对强弱指标(Relative Strength Index,RSI)ATR_RSI策略ATR_RSI策略源码分析1、完整源码2、策略参数与变量3、策略执行逻辑ATR和RSI量化指标在介绍vn.py中CTA策略ATR_RSI之前,首先需要对ATR和RSI这两个量化指标有所了解。1、均幅指标(Aver...原创 2019-08-24 21:10:01 · 4927 阅读 · 0 评论 -
【vn.py】源码解析之双均线(Double Moving Average)策略以及策略底层实现
文章目录双均线策略(Double MA)DoubeMA源码分析1、策略类初始化2、策略初始化3、策略启动4、接收Tick数据5、处理Bar数据6、订单以及交易的回调7、策略结束流程框图双均线策略(Double MA)双均线策略作为最常见最基础的CTA策略,也就是常说的金叉死叉信号组合得到的策略,常用于捕捉一段大趋势。它的思想很简单,由一个短周期均线和一个长周期均线组成,短周期均线代表近期的走...原创 2019-08-19 21:14:55 · 5638 阅读 · 8 评论 -
【vn.py】量化策略历史回测(基于本地csv数据)
文章目录写在前面获取数据csv数据导入历史回测写在后面REF写在前面策略研发之后,为了检测我们策略的效果,不可能一上来就接入实盘,所以需要的就是通过历史数据对我们的策略进行检验,也就是历史回测。vn.py也有推出历史回测的教程,是通过内置的RQdata进行的,也就是说需要购买RQdata的服务,通过RQdata下载的数据会自动添加到.vntrader下面的SQlite数据库中。除此之外,vn....原创 2019-08-08 23:46:42 · 11452 阅读 · 1 评论 -
【vn.py】量化策略开发
写在前面一个完整的量化流程至少需要包括策略开发、历史回测与实盘交易三个步骤,下面就以vn.py为例,先整理一下vn.py中如何进行量化策略的开发。开发环境在vn.py的官方教程中使用的IDE是VS Code,这里的IDE没有什么特殊要求,我在使用的时候使用的环境是Pycharm+VN Studio。相比于以前自己在源码基础上的策略开发,以现在这种的开发方式可以更好地专注于策略本身。为了方便...原创 2019-08-06 15:27:10 · 5958 阅读 · 1 评论 -
【vn.py】期货穿透式CTP API接入
文章目录写在前面一、申请穿透式接入二、填表提交AppID三、拿到AuthCode四、仿真测试五、期货公司校验六、实盘接入其他REF写在前面由于6月14日当天,所有期货公司的柜台系统全部强制升级为穿透式监管版本,所有非穿透式的柜台全部下线,所以基于原来的CTP API的用户将无法交易,所以进行程序化交易的个人或者机构如果想继续实盘交易,都将需要接入穿透式CTP API。下面还是以vn.py的官方...原创 2019-08-01 23:13:13 · 9213 阅读 · 0 评论 -
【vn.py】开发环境搭建
文章目录写在前面:一. 安装VN Studio二. 运行VN Station三. 运行VN Trader Lite/ProREF写在前面:近期打算基于vn.py重新去跑一些策略,正好笔记本系统重装了一下,所以想从头去配置vn.py的开发环境,顺便整理一下过程,同时后期也打算基于vn.py去做更多事情。先说一下使用vn.py的缘由,由于之前自己做的交易框架是基于python2.7的,pytho...原创 2019-07-30 01:13:59 · 7760 阅读 · 0 评论