vnpy_ctabacktester 项目教程

vnpy_ctabacktester 项目教程

vnpy_ctabacktester VeighNa框架的CTA回测模块 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/vn/vnpy_ctabacktester

1. 项目介绍

vnpy_ctabacktester 是 VeighNa 框架中的一个 CTA 回测模块，旨在通过图形化界面提供简洁易用的数据下载、历史回测和参数优化等功能。该模块基于用户友好的图形界面，帮助用户快速进行策略研究和优化。

主要功能

• 数据下载：支持一键下载历史数据，数据来源包括数据服务和IB（Interactive Brokers）。
• 历史回测：提供便捷的历史回测功能，支持多种参数配置。
• 参数优化：内置穷举和遗传算法优化功能，帮助用户快速找到最优策略参数。

2. 项目快速启动

安装环境

推荐使用 Python 3.9.0 版本以上的 VeighNa Studio。

安装步骤

1. 使用 pip 安装：

   pip install vnpy_ctabacktester
   

2. 源代码安装：

   • 下载源代码并解压。
   • 在命令行中运行：

     pip install .
     

启动模块

在启动脚本中添加如下代码：

# 写在顶部
from vnpy_ctabacktester import CtaBacktesterApp

# 写在创建 main_engine 对象后
main_engine.add_app(CtaBacktesterApp)

启动回测界面

启动 VeighNa Trader 后，在菜单栏中点击【功能】-> 【CTA回测】，或者点击左侧按钮栏的图标，即可打开图形化的回测界面。

3. 应用案例和最佳实践

案例1：数据下载与回测

1. 下载数据：

   • 在回测界面中，选择数据来源（如 RQData 或 IB）。
   • 填写本地代码、K线周期、开始日期和结束日期。
   • 点击【下载数据】按钮，启动数据下载任务。

2. 执行回测：

   • 配置回测参数，包括策略品种、数据范围、交易成本等。
   • 点击【开始回测】按钮，启动回测任务。

案例2：参数优化

1. 设置优化参数：

   • 点击【参数优化】按钮，配置优化参数范围和步进。
   • 选择优化目标函数（如总收益率最大化）。

2. 启动优化：

   • 点击【多进程优化】或【遗传算法优化】按钮，启动优化任务。
   • 优化完成后，查看优化结果并保存到本地 CSV 文件。

4. 典型生态项目

VeighNa 框架

vnpy_ctabacktester 是 VeighNa 框架的一部分，VeighNa 是一个开源的量化交易平台，支持多种交易策略和数据源。

相关模块

• vnpy_ctastrategy：CTA 策略模块，提供策略开发和实盘交易功能。
• vnpy_datamanager：数据管理模块，支持多种数据源的数据下载和管理。

通过这些模块的协同工作，用户可以构建完整的量化交易系统，从策略开发到回测优化，再到实盘交易。

vnpy_ctabacktester VeighNa框架的CTA回测模块 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/vn/vnpy_ctabacktester