Python中支持Convex Optimization(凸规划)的模块为CVXOPT,其安装方式为:
pip install cvxopt
一、数学基础
- 二次型
二次型(quadratic form):n个变量的二次多项式称为二次型,即在一个多项式中,未知数的个数为任意多个,但每一项的次数都为2的多项式。其基本形式如下
亦可写作, ,称作二次型的矩阵表示,其中A是对称矩阵。仿照如下的定义,我们可以直接在其基本形式和矩阵表示之间相互转化。
2.正定矩阵
设A是n阶实对称矩阵, 如