1.模型原理
基于随机森林算法的时间序列预测是一种利用随机森林模型来解决时间序列预测问题的方法。在传统的随机森林算法中,对于每个样本,输入特征之间是相互独立的,没有考虑时间序列数据中样本之间的时序关系。为了处理时间序列数据,我们需要对传统的随机森林进行适当的修改,使其能够考虑时间序列数据的时序特性。以下是基于随机森林算法的时间序列预测的详细原理:
-
数据准备:
- 首先,将时间序列数据转换为监督学习的形式。将原始时间序列数据划分为输入特征和对应的目标变量。
- 通常采用滞后观测值作为输入特征,用来预测未来时刻的目标变量。
-
随机抽样:
- 随机森林使用自助采样法(Bootstrap Sampling)从训练集中随机抽取一定数量的样本(有放回地抽样),形成多个子样本集。每个子样本集的大小与原始训练集相同,但可能包含重复的样本和未被抽到的样本。
-
决策树构建:
- 对于每个子样本集,构建一个决策树。决策树是一种树状结构,其中每个节点代表一个特征,每个分支代表一个特征值的划分,每个叶节点代表一个预测值。
- 在构建决策树时,每次选择一个特征进行划分,