Z-score 因子的深入思考

最新推荐文章于 2025-02-25 06:55:24 发布
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分类专栏： 量化交易 文章标签： 量化交易 金融 python 程序员创富
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本文介绍了Z-score在金融交易中的使用，包括计算方法、在构建量化因子中的应用，以及与布林带的关联。然而，它依赖于正态分布假设，对于非正态分布的价格波动和极端情况（如黑天鹅效应）提出了挑战。最后，文章探讨了如何处理非正态分布的数据和统计学特征问题。

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最新（2024 年 1 月）出版的 SC 技术分析（Techical Analysis of Stock & Commodities）的第 4 条文章给到了 Z-score，原文标题为《Z-score: How to use it in Trading》。今天的笔记，就借此机会，同步推出我们对通过Z-score来构建量化因子的一些观点。

在这里插入图片描述

Z-Score 的计算

Z-score 的计算公式如下：
Z = X − μ σ Z = \frac{X-\mu}{\sigma} Z=

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大数据分析之异常值检测（基于Zscore、指定分位数和基于密度算法）
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归一化和标准化(Z-Score)
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z-score
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数学基础扫盲
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欧氏距离 最常用的距离公式，也叫做欧几里得距离。在二维空间中，两点的欧式距离就是： 同理，我们也可以求得两点在 n 维空间中的距离： 曼哈顿距离 在几何空间中用的比较多。以下图为例 绿色的直线代表两点之间的欧式距离，而红色和黄色的线为两点的曼哈顿距离。所以曼哈顿距离等于两个点在坐标系上绝对轴距总和。用公式表示就是： 闵可夫斯基距离 不是一个距离，而是一组距离的定义。对于 n 维空间中的两个点 x(x1,x2,…,xn) 和 y(y1,y2,…,yn) ， x 和 y 两点之间的闵可夫斯基..
大语言模型应用指南：人工智能的起源
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Z-score（Z值）的意义--转载
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Z-score模型 Z-score是一维或低维特征空间中的参数异常检测方法。该技术假定数据是高斯分布，异常值是分布尾部的数据点，因此远离数据的平均值。距离的远近取决于使用公式计算的归一化数据点z i的设定阈值Zthr： 其中xi是一个数据点，μ是所有点xi的平均值，δ是所有点xi的标准偏差。 然后经过标准化处理后，异常值也进行标准化处理，其绝对值大于Zthr： Zthr值一般设置为2.5、3.0和3.5。该技术是使用KNIME工作流中的行过滤器节点实现的。 ...
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缩放数据，使得数据的尺度变为标准正态分布（即标准差为 1）对于给定的原始数据x, 其Z-score标准化后的值z。保留了原始数据的分布形状（线性缩放）不容易受到极端值（异常值）的严重影响。将数据中心化，使得数据的平均值变为 0;将数据转化为标准正态分布的方法。Z-score归一化是一种。：均值为0，标准差为1。
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除了中心化之外，Z-score规范化还通过将中心化后的每个数据点除以数据集的标准差（σ），将数据缩放到相同的尺度。Z-score规范化（也称为标准化）是数据预处理中常用的一种方法，通过计算每个数据点与均值之间的差异，并将其除以标准差，来将原始数据转换为具有零均值和单位方差的新数据集。：Z-score规范化通过从每个原始数据点中减去数据集的均值（μ），将数据的中心移动到零点。这一步是为了消除数据的原始均值对分析结果的影响，使得新的数据集具有零均值。Z-score规范化的原理基于统计学中的标准分数概念。
Zscore Normalization(Z-Score)标准化
weixin_40248634的博客
03-30 623
https://blog.csdn.net/Orange_Spotty_Cat/article/details/80312154
z分数（z-score）——之前世今生
bluewater的专栏
04-14 3万+
z分数（z-score）:也叫标准分数（standard score），是一个分数与平均数的差再除以标准差的过程。 公式： z=(x-μ)/σ。其中x为某一具体分数， μ为平均数，σ为标准差。 Z值的量代表着原始分数和母体平均值之间的距离，是以标准差为单位计算。即:一个给定分数距离平均数多少个标准差？在原始分数低于平均值时Z则为负数，反之则为正数。  一个数列的各z分数的平方和等于该数列数据的个
Z-Score标准化（z-score normalization）
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标准化方法是一种最为常见的量纲化处理方式 最常见的标准化方法就是Z标准化，也是SPSS中最为常用的标准化方法，spss默认的标准化方法就是z-score标准化。也叫标准差标准化，这种方法给予原始数据的均值（mean）和标准差（standard deviation）进行数据的标准化。 z-score标准化是将数据按比例缩放，使之落入一个特定区间。
数据标准化之z-score
weixin_43970884的博客
09-24 1570
转载
动态阈值函数
03-16
<think>好的，用户想了解动态阈值函数的实现方法、算法和示例。首先，我需要明确动态阈值的定义和应用场景。动态阈值是根据数据的变化自动调整的阈值，常用于异常检测、图像处理等领域。接下来，应该解释动态阈值与静态阈值的区别，强调其自适应性。 然后，我需要整理常见的动态阈值算法。比如移动平均法、指数加权移动平均（EWMA）、基于统计的方法（如Z-score）、分位数法、滑动窗口法等。每个方法需要简要说明原理，给出数学公式，并举例应用场景。 接着，实现步骤部分要分点说明，包括数据预处理、选择算法、参数设置、阈值计算和异常标记。这部分需要结构清晰，便于用户逐步操作。 代码示例是关键，用户可能需要一个具体的Python例子。这里选择滑动窗口法，因为适用性广。代码要包括生成测试数据、计算动态阈值、标记异常值，并可视化结果。注意代码的注释和可读性。 在应用场景部分，列举几个典型领域，如工业监控、金融风控、图像处理等，帮助用户理解何时使用动态阈值。 最后，生成相关问题，引导用户深入思考，比如比较不同算法、参数影响、与机器学习的结合等。同时，确保引用正确，根据用户提供的引用[^2]关联动态阈值的定义和区别。 检查整个回答是否符合系统级指令：使用正确的中文，数学公式用$...$，独立公式用$$...$$，结构清晰，代码正确，引用标记自然。例如，在解释EWMA时，公式要正确，引用放在相关段落末尾。 需要确认所有要点都已覆盖，没有遗漏重要信息，语言通俗易懂，逻辑连贯。确保代码没有错误，能够直接运行测试。最后，相关问题要与动态阈值紧密相关，帮助用户进一步学习。</think>### 动态阈值函数实现方法 动态阈值（Dynamic Thresholds）是一种根据数据分布或上下文自动调整的阈值方法，常用于异常检测、图像处理、信号处理等领域。其核心思想是通过统计特征或时间窗口内的数据变化，自适应地确定阈值，避免静态阈值的局限性。 --- #### 一、动态阈值实现算法 1. **移动平均法** 基于时间窗口内数据的均值或标准差调整阈值。 **公式**: $$ \text{Threshold}_t = \mu_t \pm k \cdot \sigma_t $$ 其中，$\mu_t$为窗口均值，$\sigma_t$为窗口标准差，$k$为调整系数（通常取2或3）。 2. **指数加权移动平均（EWMA）** 对历史数据赋予指数衰减权重，更关注近期数据。 **公式**: $$ \mu_t = \alpha \cdot x_t + (1-\alpha) \cdot \mu_{t-1} $$ $\alpha$为平滑因子（$0 < \alpha < 1$），阈值可设为$\mu_t \pm k \cdot \sigma_t$。 3. **基于统计的分位数法** 直接取时间窗口内数据的特定分位数作为阈值。例如，95%分位数作为上限，5%分位数作为下限。 4. **滑动窗口自适应法** 将数据划分为固定大小的窗口，逐窗口计算统计量（如中位数、IQR）并更新阈值。 --- #### 二、实现步骤（以滑动窗口法为例） 1. **数据预处理** 对输入数据去噪或标准化（如Z-score标准化）。 2. **选择窗口大小** 根据数据频率和变化速度确定窗口长度（如30个数据点）。 3. **逐窗口计算阈值** - 计算窗口内数据的均值$\mu$和标准差$\sigma$； - 阈值设为$\mu \pm 3\sigma$（3σ原则）。 4. **更新阈值** 窗口滑动时，丢弃旧数据，加入新数据，重新计算统计量。 5. **异常标记** 若当前数据点超出阈值范围，则标记为异常。 --- #### 三、Python代码示例（滑动窗口动态阈值） ```python import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # 生成测试数据（含异常值） np.random.seed(42) data = np.concatenate([np.random.normal(0, 1, 200), np.random.normal(5, 1, 10)]) # 滑动窗口动态阈值计算 window_size = 30 thresholds = [] for i in range(len(data)): if i < window_size: window = data[:i+1] else: window = data[i-window_size:i] mu = np.mean(window) sigma = np.std(window) upper = mu + 3 * sigma lower = mu - 3 * sigma thresholds.append((upper, lower)) # 标记异常点 anomalies = [i for i in range(len(data)) if data[i] > thresholds[i][0] or data[i] < thresholds[i][1]] # 可视化 plt.plot(data, label='Data') plt.plot([t[0] for t in thresholds], 'r--', label='Upper Threshold') plt.plot([t[1] for t in thresholds], 'g--', label='Lower Threshold') plt.scatter(anomalies, data[anomalies], color='black', label='Anomalies') plt.legend() plt.show() ``` --- #### 四、应用场景 1. **工业传感器监控**：实时检测设备温度、压力等指标的异常波动[^2]。 2. **金融风控**：识别交易金额、频率的异常模式。 3. **图像分割**：结合Otsu算法实现动态阈值分割，适应光照变化[^1]。 ---
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