pandas高级技巧之多级索引和分组操作

在量化领域，Pandas是不可或缺的工具，它以强大的数据处理和分析功能，极大地简化了数据操作流程。

今天我们介绍两个技巧，都跟因子检验场景相关。第一个技巧是日期按月对齐；第二个是如何提取分组的前n条记录。讲解的概念涉及到group操作、索引的frequency概念以及多级索引的操作（读取和删除）。

在最后一个例子中，更是反复使用了groupby，以简洁的语法，完成了一个略为复杂的数据操作。

日期按月对齐

我们在做因子检验的时候，如果使用的是日线以上的频率，依赖于所使用的数据源，就有可能遇到这样一种情况：比如，今年的1月份收盘日是1月31日，但个股可能在1月31日停牌，那么数据源传给我们的月线，就可能把日期标注在1月30日。也就是，我们在生成月度因子数据时，有的个股的日期是1月31日，有的则是1月30或者更早的时间。

如果我们使用Alphalens来进行因子检验，就会产生日期无法对齐，计算前向收益出错的问题。不过，这不是我们今天要介绍的问题。我们今天只讲解决方案，即如何实现所有个股的因子日期都对齐到月。

假设我们有以下数据：

这里无论是1月还是2月，两个个股的收盘日期都不一致。最简单的方案是使用index.to_period函数，将日期对齐到月份。

df.index = df.index.to_period(freq='M')

经过转换，就会生成下面的结果：

这样的转换尽管实现了对齐，但会丢失具体的日期信息。我们也可以使用groupby来实现同样的功能：

(df
    .groupby(['asset', pd.Grouper(freq='M')])
    .last()
    .reset_index("asset")

结果是：

语法要点是，asset与index构成一个事实上的惟一索引，我们现在要调整索引的日期，按’asset’进行分组，并且通过Grouper来指定分组的频率。Grouper是作用在索引上的。

.last()提供了如何从分组记录中选取记录的功能。它是一种聚合函数，除此之外，还有first, min, max, mean等。在我们的例子中，由于asset与index构成一个惟一的索引，所以，无论使用first, last还是min, max，结果都一样。

提取分组的前n条记录

假如，我们通过因子检验，已经确认了某个因子有效，想使用test数据集来进行验证。test数据集也由好多期数据组成，我们需要对每一期数据，取前20%的股票，然后计算它在之后的T1~T