贝叶斯定理由英国数学家贝叶斯 ( Thomas Bayes 1702-1761 ) 发展,用来描述两个条件概率之间的关系,比如 P(A|B) 和 P(B|A)。按照乘法法则,可以立刻导出:P(A∩B) = P(A)*P(B|A)=P(B)*P(A|B)。如上公式也可变形为:P
定义
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贝叶斯的统计学中有一个基本的工具叫贝叶斯公式、也称为贝叶斯法则, 尽管它是一个数学公式,但其原理毋需数字也可明了。如果你看到一个人总是做一些好事,则那个人多半会是一个好人。这就是说,当你不能准确知悉一个事物的本质时,你可以依靠与事物特定本质相关的事件出现的多少去判断其本质属性的
概率。 用数学语言表达就是:支持某项属性的事件发生得愈多,则该属性成立的可能性就愈大。
所谓贝叶斯公式,是指当分析样本大到接近总体数时,样本中事件发生的概率将接近于总体中事件发生的概率。但
行为经济学家发现,人们在决策过程中往往并不遵循贝叶斯规律,而是给予最近发生的事件和最新的经验以更多的权值,在决策和做出判断时过分看重近期的事件。面对复杂而笼统的问题,人们往往走捷径,依据可能性而非根据概率来决策。这种对经典模型的系统性偏离称为“偏差”。由于心理偏差的存在,投资者在决策判断时并非绝对理性,会行为偏差,进而影响
资本市场上价格的变动。但长期以来,由于缺乏有力的替代工具,
经济学家不得不在分析中坚持贝叶斯法则。
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原理
编辑贝叶斯法则
通常,事件A在事件B(发生)的条件下的概率,与事件B在事件A的条件下的概率是不一样的;然而,这两者是有确定的关系,贝叶斯法则就是这种关系的陈述。
作为一个规范的原理,
贝叶斯法则对于所有概率的解释是有效的;然而,频率主义者和贝叶斯主义者对于在应用中概率如何被
赋值有着不同的看法:频率主义者根据
随机事件发生的频率,或者总体
样本里面的个数来赋值概率;贝叶斯主义者要根据未知的命题来赋值概率。一个结果就是,贝叶斯主义者有更多的机会使用贝叶斯法则。
![](https://gss3.bdstatic.com/7Po3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/s%3D209/sign=3ea75d6f6659252da7171a040d9a032c/77094b36acaf2edd4492f69c8b1001e939019360.jpg)
其中P(A|B)是在B发生的情况下A发生的可能性。
为完备事件组,即
![](https://gss3.bdstatic.com/-Po3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/s%3D71/sign=addde126f0246b607f0eb075eaf8e24b/48540923dd54564e818c5b4cb5de9c82d0584fdd.jpg)
![](https://gss1.bdstatic.com/9vo3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/s%3D227/sign=7a8909cea01ea8d38e227306a00b30cf/dcc451da81cb39dbff8ed923d6160924ab18307c.jpg)
在
贝叶斯法则中,每个名词都有约定俗成的名称:
Pr(A)是A的
先验概率或边缘概率。之所以称为"先验"是因为它不考虑任何B方面的因素。
Pr(B|A)是已知A发生后B的条件概率,也由于得自A的取值而被称作B的后验概率。
Pr(B)是B的先验概率或边缘概率,也作标准化常量(normalized constant)。
按这些术语,Bayes法则可表述为:
后验概率 = (似然度 * 先验概率)/标准化常量 也就是说,后验概率与先验概率和似然度的乘积成正比。
另外,比例Pr(B|A)/Pr(B)也有时被称作标准似然度(standardised likelihood),Bayes法则可表述为:
贝式定理
对于变量有二个以上的情况,贝式定理亦成立。例如:
P(A|B,C)=P(B|A)*P(A)*P(C|A,B)/(P(B)*P(C|B))
意义
编辑![贝叶斯定理公式](https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0%3Dbaike60%2C5%2C5%2C60%2C20/sign=b1f628e0818ba61ecbe3c07d205dfc6f/e824b899a9014c086ec5068f097b02087bf4f419.jpg)
贝叶斯定理公式
(3张)
我们假设 A 事件为狗在晚上叫,B 为盗贼入侵,则以天为单位统计,P(A) = 3/7,P(B) = 2/(20*365) = 2/7300,P(A|B) = 0.9,按照公式很容易得出结果:P(B|A) = 0.9*(2/7300) / (3/7) = 0.00058
另一个例子,现分别有 A、B 两个容器,在容器 A 里分别有 7 个红球和 3 个白球,在容器 B 里有 1 个红球和 9 个白球,现已知从这两个容器里任意抽出了一个球,问这个球是红球且来自容器 A 的概率是多少?
假设已经抽出红球为事件 B,选中容器 A 为事件 A,则有:P(B) = 8/20,P(A) = 1/2,P(B|A) = 7/10,按照公式,则有:P(A|B) = (7/10)*(1/2) / (8/20) = 0.875
贝叶斯公式为利用搜集到的信息对原有判断进行修正提供了有效手段。在采样之前,经济主体对各种假设有一个判断(
先验概率),关于先验概率的分布,通常可根据经济主体的经验判断确定(当无任何信息时,一般假设各先验概率相同),较复杂精确的可利用包括最大熵技术或边际分布密度以及相互信息原理等方法来确定先验
概率分布。
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