OWL-QN算法： 求解L1正则优化

    在机器学习模型中，比如监督学习中，我们设计模型，我们重要的的工作是如何求解这个模型的最优值，通常是如何求救损失函数的最小值。比如logistic regression 中我们求解的是的loss function就是负log 最大似然函数。logistic regression 被广泛应用与互联网应用中，比如反欺诈，广告ctr。logistic regression是广义线性模型，优点是简单，实现容易，线上能很快响应。当数据不是呈现线性关系的时候，如果我们想应用logistic regression就得扩大特征空间，比如做非线性变换，特征组合来达到非线性模型的效果。对于非线性模型比如GDBT， Random Forest，SVM的RBF核，相对就不需要做这些特征变换，因为模型本身已经已经做了非线性工作。我认为，GBDT， Randomn Forest 这种他的非线性方法一个重要的工作就是做特征的组合，而SVM的RBF核只是单一特征变换，做了升维工作，让数据在更高维空间能被划分。在lr模型中特征过多，或者非线性模型中，极容易出现过拟合，为了尽量避免过拟合，同样的做法就是加正则方法。通常的正则方法为L1和L2。L1相对L2有个好处就是，他不仅可以避免过拟合问题，还可以起到特征选择的作用。当loss function 加L1的正则的时候，最优解会使很多不重要的特征收敛到0值，而L2只会把这些特征收敛到一个很小的值，但不是0。 我们来看下一个通用的加上L1的损失函数：

f(x) = l(x) + c||x||, 其中l(x) 是原来的可导损失函数。 

现在的问题是如何求解f(x) 的最小值点。从f(x) 上来看，应为加了L1，导致在x=0点不可导，所以以往直接算梯度的方法就不可取了。Microsoft  Research的人员在ICML2007提出了一种基于L-BFGS的OWL_QN算法来求解因为L1加入带来的不可导问题，具体参考（Andrew G, Gao J. Scalable training of L 1-regularized log-linear models[C]//Proceedings of the 24th international conference on Machine learning. ACM, 2007: 33-40.）。

下面是文献中把求解函数进行泰特展开，如下：

从上面看到，主要涉及到的就是一个一阶梯度，和一个Hessian矩阵。求解hessian矩阵就是这里的挑战。L-BFGS采用有限的空间，牺牲少许精度的方法来求救hession。主要涉及几个一维的向量，具体算法可参考wiki上的。

下面是wiki上关于L-BFGS的算法。