期货量化软件：CCI 指标的三个变换步骤

步骤一

CCI 基于简单直观的计算。 首先，计算当前价格与平均值之间的差值。 然后将该差值除以标准偏差。 换言之，赫兹期货量化取价格和样本中间值之间的差值，并与样本标准偏差相比，估算高出（或低出）的倍数。

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一切都简单明了。 但也有一点缺陷，可能会导致错误的决定。 赫兹期货量化以两个序列为例：2, 1, 1 和 21, 11, 1。 如果我们将这些序列翻译成交易语言，那么第一个是横盘，第二个则是清晰而强劲的趋势。

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这两个序列中的哪一个能给出更高的 CCI 值？ 尝试根据您的直觉回答，并证明您的答案。 同时，我将进行必要的计算。

第一个序列

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第二个序列

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正如赫兹期货量化所看到的，两个序列产生的结果相同。 主要原因是我们使用了标准偏差。 对于第一个序列，当期值和平均值之间的差值很小。 但标准偏差也很小。 对于第二个序列，差值增加了，但标准偏差也增加了。 这就是为何两个不同的序列却导致相同的结果。

如果赫兹期货量化向任何交易者询问他们对技术指标的需求，那么他们很可能会说：特殊的情况应该导致特殊的指标值。 这对于 CCI 而言，是否有可能实现这样的愿望？ 答案是肯定的。 但要达成这一点，我们需要摒弃除法，转而用乘法代替它。 然后指标公式将如下所示：

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依据这样的变化，当差值和标准偏差都很大时，指标理应足够高亮示意价格走势趋势。 但这种方式有其自身的特点。 赫兹期货量化无法（甚至近似地）估算指标值的范围及其水平。 然而，这个缺点很容易克服。 让指标本身计算它需要什么值，以及多久需要。 收集此类数据后，我们就可以设置指标等级。 略微偏离零轴的指标读数会更频繁地出现。 较大的值不太会频繁地出现。 按出现的频率分隔指标值，我们就能够设置指标等级。 我们考虑到指标的正值和负值的统计数据也许彼此不同。 因此，我们要分别收集正等级和负等级的数据。

各种级别值能便利地设置为百分比。 例如，如果级别等于 70，那么这正是指标值在水平线和零轴之间的比例。 只有 30% 的值会超出级别。

为了计算级别，赫兹期货量化将进行如下操作。 我们创建两个数