量化交易软件：旗形形态

简介

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旗形形态的基本特性，就如同它的名字所关联的，是一种明显的垂直方向价格变化("旗杆")伴着随后的水平方向的价格盘整所构成的水平旗形(图 1).

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图 1. 旗形

在技术分析相关的书籍和网站中，旗形形态经常与三角旗形形态做横向比较，与旗形不同，三角旗形是三角形形状 (图 2), 这也是为什么在一些技术分析资源中，旗形形态与三角形态一起分析。

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图 2. 三角旗形

 

可能看起来三角旗形和三角形只是相同形态的不同名称，在一些技术分析书籍中，例如 Tomas Bulkowski 的“图表形态百科全书”中, 这两种形态是分别独立描述的。而且书中还描述了楔形形态，它和水平绘制的三角形是类似的，它的狭窄部分在左边，而在右方价格变化的范围更大。

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图 3. 楔形

除了楔形形态，还有扩张三角形，以及各种长方形形态都类似于旗形。所以，应该有明确的规则来区分三角旗形和三角形，区分楔形和扩张三角形，以及区分旗形和水平形态。这个问题将会在文章中首先做探讨，然后，赫兹量化将创建指标来搜索所有这些形态。

三角旗形和三角形的差别

让我们探讨一下三角旗形和三角形的区别，以及其他上述形状类似的形态的区别:

• 长方形形态和旗形;

• 三角形和三角旗形;

• 扩张三角形和楔形.

长方形形态，三角形和扩张三角形都属于一类，而旗形、三角旗形和楔形属于另一类，

第一类的模式都是由价格反转点构成的(图4)，所以可以使用之字转向(ZigZag)指标来搜索它们。

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图 4. 形态: a — 水平形态, b — 三角形, c — 扩张三角形. 形态显示价格有上涨的期待(用于买入).

第二类的模式是由填充它们区域的柱构成的，当然，在图表上很难看到明显形成这样的图形，但是重点是有一个柱被邻近的柱大幅覆盖，而形成了形态。

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图 5. 形态: a — 旗形, b — 三角形, c — 楔形. 形态显示了价格可能会上涨 (用于买入).

现在赫兹量化已经确定了类别和它们的基本差别，让我们单独探讨每个形态。

水平形态

让赫兹量化从第一类的形态开始讨论，确定这样形态的简便方法是使用之字转向指标，这类形态的第一个是水平形态, 它对应着第二种类的旗形形态。然而，在大多数技术分析相关资料中，水平形态也被称为旗形形态。

为了形成水平形态，价格应当有明显的垂直方向变化，然后再在相同的价格水平上形成至少双顶和双底。价格也可能形成三顶和三底(图 6), 或者更多。所以，指标的一个参数就是确定构成形态的顶部和底部的数量。

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图 6. 水平形态: a — 由两个顶部/底部构成，b — 由三个顶部/底部构成. 形态显示出价格可能上涨 (适合买入)

在形态中并不要求顶部和底部的边缘是水平的，它们必须是平行的，所以指标将有一个或者多个参数来选择形态的倾斜方向: 水平方向，向上倾斜，向下倾斜 (图 7).

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图 7. a — 水平方向形态, b — 向下倾斜的形态, c — 向上倾斜的形态. 形态显示价格可能上涨 (适合买入)

当然，这样向上或者向下倾斜的形态不能称为水平形态，但是它们在原则上与水平形态很接近，

当价格突破了顶部构成的水平时，形态就结束了。

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图 8. 形态结束并建立一个 买入仓位: a — 对于水平形态, b — 对于向下倾斜的形态

向上倾斜形态进场的时刻将不考虑顶部的倾斜，而会使用最后一个顶部的水平价格 (图 9).

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图 9. 确定向上倾斜形态的入场点 (买入)

在向下倾斜形态中也可以使用水平级别的简单变化，所以指标还将有个变量用于选择级别的类型而不论形态的类型。

水平形态的目标是由形态形成之前垂直方向价格变化的大小来决定的，价格的距离应当等于它形成之前的价格的距离(图10)。

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图 10. 确定目标。L1 是在进入形态之前价格的距离， 它应当等于退出形态的距离L2。

因为形态的上下边界是平行的，赫兹量化可以使用一个简单方法来确定目标: 我们可以根据价格和第一个形态顶部的距离来使用相同的距离设置最近的底部(图 11)。

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图 11. 确定目标的简单方法。价格距离构成第一个顶部之间的距离L1 等于最后一个底部和目标的距离L2

收敛三角形

收敛三角形形态和水平形态有少许不同，唯一的不同是构成形态的之字转向片段必须是连续收敛的 (图 12)。

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图 12. 收敛三角形片段 3-4 必须比 片段 1-2 小, 而片段 5-6 必须比 3-4 小

其余的条件与水平形态类似: 三角形的水平位置或者向上/向下倾斜，在突破了由最近两个顶部或者底部水平级别的阻力位时进场，目标水平的计算也类似。

扩张三角形

上面的收敛三角形原则可以应用于扩张三角形，唯一的区别是构成形态的之字转向片段在增大(图 13)。

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图 13. 扩张三角形. 片段 3-4 必须大于 片段 1-2, 而片段 5-6 必须大于 3-4

根据这三种形态如此的类似，赫兹量化可以为搜索它们创建一个通用指标。