量化交易软件策略：用于预测市场价格的通用回归模型

简介

市场价格是由于需求和供应之间缺乏稳定平衡而形成的，反之，又取决于各种各样的经济、政治和心理因素，由于性质以及影响原因的差异，直接考虑这些因素非常困难。

然而，必须能够预见并以一定程度地精确性来预测将来的市场价格行为，以便对当前情形下的货物的买卖（包括货币或股票），做出正确的决策。可以使用来自各种来源的、以一种或另一种方式处理的、不同性质的大量信息来解决这个问题。

使用了 4 类分析 /1/，依据研究者的目的、资格或倾向来制定有效的市场行为战略和战术：

1. 依据市场价格考虑了所有能够对其产生影响的因素这一断言进行的技术分析。它采用先进的数学技术 /2/；

2. 处理不同经济因素对市场价格的影响的基本分析。它实质上是采用宏观经济模型 /3-5/；

3. 被对主要市场指数和指标的认识、预测它们的将来行为的方法所证实的直观分析，其结果不能通过将逻辑规则和数学方法直接应用到初始前提来证明，但是通常仍然费解地成为事实；

4. 依据单独对每个客户就市场条件进行心理分析，以及作为一个整体导致各种成功的心理分析。

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有关问题的认知状态

任何技术，包括新提议的市场价格预测新方法，在我们看来，都应考虑，并且在各种环境的幸运组合中，依据三个公理解释客观存在的规律，这三个公理被称为道氏理论 /6,7/，可以如下简单表述：

1. 市场价格依据供求规律考虑所有影响因素，并且具备一段时间内的市场价格变化数据以对其进行预测便已足够；

2. 市场价格与时间的依赖性与趋势有关，趋势主要是 S 形，其高点和低点通过水平（平坦）线连接的称为横摆趋势，或者没有趋势；

3. 客观存在市场价格变化图形在一段时间内保持不变，称为“历史重演”或“它们过去管用，现在管用，将来也管用”的原则。

然而，在市场价格时间序列（例如汇率）的动态平静阶段之后会是非常复杂的阶段，以至于让人产生这种印象：完全不可预测的混乱在自组织过程中再次带来秩序。

但是在某一点，稳定性削弱的动态系统再次产生混乱，使我们有理由相信经济指标时间序列的性质是混合的。这意味着市场价格时序系列在某一点是确定和可分析的，但是在另一点就不能可靠地预测，并且遵循正态分布规律 /8/，在另一点用作一个随机变量。

因此，科学世界仍然缺少有关市场价格变化性质的共同意见，这阻碍了我们寻找充分定义它们并可在实践中运用的依赖性。

黑箱单腔模型的瞬态函数

由于过程的模糊性，我建议我们首先看一看黑箱单腔模型，该模型有时有助于解决正在讨论的问题 /1/ 并且应用物质平衡方程。

详细阐述以上公理之后，让我们假定平衡市场价格只在受到外力 D(t) 的影响时才改变，而外力的量和值将在与价格相同的维度上测量。

赫兹量化还假定市场价格 P(t) 随时间 t 的变化，从指定外力的影响开始，依据尚未知晓的某些规律从零值持续增大，试图在无穷大时达到值 P(∞) = D0。换言之，视影响力的性质和符号而定，D0 将表示市场价格的有限增量或减量。

这也暗示 D(t=0) = D0。赫兹量化进一步假定在无限小的时间范围 dt 内，影响力下降的值为 dD(t)，与时间 t 时的力 D(t) 成正比：

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据此，赫兹量化得出时间 t 上的指数依赖性 D(t)，如下所示：

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