构建自动运行的 EA（第 12 部分）：自动化（IV）

最新推荐文章于 2024-10-17 11:39:06 发布

赫兹量化软件

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文章标签：算法人工智能数据分析学习

本文链接：https://blog.csdn.net/herzqthz/article/details/131224913

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概述

在上一篇赫兹量化软件HERZ文章中，我们研究了如何构建一个健壮的系统，最大限度地减少可能影响程序的故障和漏洞。

我看到有人不时说，这种事情发生的几率是 500 万分之一，但即使百分比很低，这种可能性仍然存在。既然我们知道这种情况可能发生，为什么不创造方法来最大限度地减少这种情况的损害或副作用呢？为什么忽略可能发生的事情，而不修复它，或以某种方式阻止它，只是因为机会很低？

如果您正在关注这篇关于如何构建自动化 EA 的系列文章，您一定已经注意到创建手动使用的 EA 非常快速和简单。但对于 100% 自动化的 EA，事情则并没有那么简单。您也许已经注意到，我从未表达过我们将拥有一个 100% 万无一失的系统，且该系统可以在没有任何监督的情况下使用的想法。事实上，我相信它已经变得很清楚，与许多人对自动 EA 的这个前提认知恰恰相反，您以为打开它，就可以放任它在那里滚动，而无需真正明白它正在做什么。

当我们谈论 EA 的 100% 自动化时，一切都变得严肃而复杂。更重要的是，我们将始终受到运行时错误的影响，并且我们必须制作一个可以实时工作的系统。这两件事结合在一起，再加上我们在系统中可能存在一些漏洞或故障，令那些将在 EA 运行期间需要监督 EA 的人来说，这项工作非常累人。

但作为一名程序员，您应该始终关注一些可能产生潜在问题的关键点，即使一切都看似完美和谐。我并不是说您应该寻找可能不存在的问题。这就是一位仔细和认真的专业人士理应会做的事情 — 在一个乍看没有缺陷的系统中寻找缺陷。

在当前开发阶段我们的 EA 旨在手动和半自动使用（使用盈亏平衡和尾随停止），没有像 Blockbuster（DC 超级反派）那样的破坏性漏洞。然而，如果我们以 100% 自动化使用它，情况就会发生变化，并且存在潜在危险故障的风险。

在上一篇文章中，我提出了这个问题，并留给您了解这个缺陷在哪里，以及它如何导致问题，如此我们还无法 100% 自动化我们的 EA。您是否设法了解故障在哪里？以及如何触发故障？好吧，如果答案是否定的，那没关系。并不是每个人都能通过查看代码，并在手动或半自动使用它的过程中真正注意到故障。但如果您尝试自动化代码，就会遇到严重的问题。这个缺陷当然是最简单的缺陷，但却不是那么容易纠正，这是 100% 自动化 EA 所必需的。

因此，若要了解它的内容，我们需将事情划分为几个主题。我认为您会更容易注意到一些看似不重要的东西，这可能会给您带来很大的烦恼。

理解问题

当我们为 EA 设置每天可以交易的最大交易量限制时，问题就开始了。不要将每日最大交易量与可操作交易量混淆。现在我们主要对每日最大交易量感兴趣。

为清晰起见，我们假设交易量是最小交易的 100 倍。也就是说，EA 能够进行尽可能多的操作，直到达到此交易量。因此，在 C_Manager 类中添加的最后一条规则是交易量不超过 100。

现在，我来们看看实际发生了什么。为此，我们需分析我们允许交易的代码：

inline bool IsPossible(const bool IsPending)
                        {
                                if (!CtrlTimeIsPassed()) return false;
                                if ((m_StaticLeverage >= m_InfosManager.MaxLeverage) || (m_bAccountHedging && (m_Position.Ticket > 0))) return false;
                                if ((IsPending) && (m_TicketPending > 0)) return false;
                                if (m_StaticLeverage + m_InfosManager.Leverage > m_InfosManager.MaxLeverage)
                                {
                                        Print("Request denied, as it would violate the maximum volume allowed for the EA.");
                                        return false;
                                }
                                
                                return true;
                        }

上面的代码可防止超过交易量。但它实际上是如何发生的呢？

假设交易者以所需最小交易量的 3 倍手数启动 EA，EA 代码中定义的最大交易量为 100 倍（这是在代码编译期间完成的）。这在之前的文章中都已经解释过。经过 33 笔交易后，EA 将达到最小交易量的 99 倍，这意味着我们还可以再进行一笔交易。然而，由于上面代码中高亮显示的行，交易者必须将交易量改为 1 倍才能达到最大限制。否则，EA 将无法执行该操作。

这个想法是限制最大交易量，如此 EA 的损失就不会超过先前指定的参数（这必须始终是主要和最重要的问题）