股票量化交易软件_交易机器人的原型

简介

任何交易系统的生存期都可简化为开仓和平仓。这一点毫无疑问。但如果涉及到算法的实现，则有多少编程人员就有多少种选择。每个人都会以自己的方式来解决同样的问题，但殊途同归。

经过多年的编程实践，各种构建“EA 交易”的逻辑和结构的方法已一一试遍。现在可以说已开发出用于所有代码的清晰的模式模板。

该方法不能说具有 100% 的普适性，但它可能改变您设计“EA 交易”的逻辑的方法。而且这不是关乎您想要使用“EA 交易”处理订单的能力。重点是创建交易模型的原则。

1. 设计交易系统的原则和事件源的类型

大多数人采用的设计算法的基本方法，是从开仓起追踪持仓直至平仓。这是一种线性方法。若您想要对代码进行更改 - 由于有大量的条件出现且代码累积带来新的分析方向，这通常会导致极其复杂的情况。

建立交易机器人模型的最佳解决方案是“服务于条件”。其基本原则是 – 不要分析该“EA 交易”条件和其持仓以及订单是如何发生的 - 而是分析我们现在要如何做。该基本原则从根本上改变了交易的管理并简化了代码的开发。

接下来考虑更多细节。

1.1. “服务于条件”原则

正如前文所述，“EA 交易”并不需要知道当前状态是如何达成的。它需要知道的是，根据环境现在要做什么（参数值、存储的订单属性等）。

该原则和“EA 交易”存在于从循环到循环（特别是从订单号到订单号）的事实直接相关，它无需关心订单在上一订单号发生的事情。因此，您必须使用事件驱动的方法管理订单。换言之，“EA 交易”在当前订单号保存自己的状态，作为下一订单号相关决策的出发点。

例如，您必须移除所有“EA 交易”的挂单，然后才能继续分析指标并下达新的订单。我们看到的大部分代码示例使用 "while (true) {try to remove}" 循环或稍稍不那么生硬的 "while (k < 1000) {try to remove; k++;}" 循环。赫兹量化交易软件将跳过该变体，它只对移除命令进行了一次调用而无错误分析。

该方法是线性的，它将占用“EA 交易”不确定的时长。

因此，不循环“EA 交易”而是存储删除订单的顺序才是正确之举，这样在每个新的订单号处尝试删除挂单时都会检查该订单。在这种情况下，“EA交易”通过读取状态参数就会知道，在这一刻它必须删除订单。然后它将尝试删除订单。如果发生交易错误，“EA 交易”将只会在下一个循环开始前阻止进一步的分析和工作。

1.2. 设计的第二个主要原则 - 尽可能地抽象化考虑的持仓方向（买入/卖出）、货币和图表。所有“EA 交易”的功能应以这样一种方式实施，即仅在确实无法避免的极少数情况下分析方向或交易品种（例如，在您考虑开仓的有利价格增长时，尽管存在避免细节的不同选项）。始终尽量避免此类“低水平”设计。这将减少代码和至少两次的函数编写过程。并且可以实现“独立于交易”。

该原则的实施是用宏函数取代订单类型、交易品种参数和依赖性计算参数的显式分析。在后续文章中赫兹量化交易软件将详细介绍该实施。

1.3. 第三个原则 – 将算法细分为逻辑语义（独立模块）

在实践中，我们可以说，最佳方法是将“EA 交易”操作划分为单独的函数。我想您一定会同意，在一个函数中编写“EA 交易”的整个算法是很困难的，而且这也使后续的分析和编辑复杂化。所以我们在 MQL5 中要避免这样做，尤其是 MQL5 现在几乎可提供对环境的完全控制。

因此，逻辑语义（如开仓订单、追踪订单、平仓订单）应根据对环境参数和事件的完全分析彼此单独实施。通过这一方法，“EA 交易”的设计变得灵活起来。您可以很容易地向其添加新的独立模块而不会影响现有模块，或是禁用现有模块而无需更改主代码。

这三项原则使得为所有“EA 交易”创建单一的原型成为可能，您可以很容易地修改该原型或使其适应任何给定任务。

“EA 交易”系统的事件源：

1. 指标。 一个例子是对指标线条值、它们的交叉和组合等的分析。同时，指标可以是：当前时间、从网络获得的数据等。在大多数情况下，指标事件用于以信号指示订单开仓和平仓。较少用于它们的调整（通常为指标的追踪止损订单或挂单）。  

例如，指标的实际实施可以是调用一个“EA 交易”，该“EA 交易”分析快速和慢速 MA 与沿交叉方向的进一步开仓的交叉。

2. 现有订单、持仓及其状态。例如，当前损失或利润规模、存在/不存在持仓或挂单、已平仓持仓的利润等。由于相比指标事件它们的关系存在更多选项，这些事件的实际实施要远为宽泛和多样化。

仅基于交易事件的最简单的“EA 交易”示例是重新填入以平均现有持仓，然后将其输出至所需利润。换言之，可用持仓存在的损失将成为下达新平均订单的事件。

或，例如，追踪止损。在价格从上一止损以指定的点数移动至利润时，该函数检查事件。作为结果，“EA 交易”在价格后拉动止损。

3. 外部事件。 虽然此类事件通常不会出现在纯粹的“EA 交易”系统中，但通常而言，在作出决策时需要将其考虑在内。这包括调整订单、持仓，处理交易错误、图表事件（移动/创建/删除对象、按下按钮等）。一般来说，这些是无法在历史数据中验证且仅在“EA 交易”工作时出现的事件。

此类“EA 交易”的一个突出示例是带图形交易控制的交易信息系统。

各种“EA 交易”都是基于这三种事件源的组合。

2. CExpertAdvisor 基类 – “EA 交易”构造函数

“EA 交易”的工作是什么？MQL 程序交互的基本框架如下图所示。

图 1. MQL 程序元素交互的基本框架

如您在框架中所看到的，首先是工作循环的入口（这可以是订单号或计时器信号）。在这一阶段，该订单号可以在第一个程序块中过滤掉而不加以处理。这在“EA 交易”仅需处理新柱的订单号而无需处理所有订单号，或在不允许“EA 交易”工作的情况下发生。

然后程序执行第二个程序块 - 处理订单和持仓的模块，此时事件处理程序块从模块中调用。每个模块仅可查询与其相关的事件。  

该序列可称之为带直接逻辑的框架，因其首先确定“EA 交易”将要做什么（使用哪些事件处理模块），然后它才实施如何以及为什么要做（获取事件信号）。

直接逻辑和我们对世界的认知以及泛逻辑一致。毕竟，我们首先是思考具体概念，接下来才能对其进行终结，然后是将它们分类以及识别它们的相互关系。

设计“EA 交易”在这方面也不例外。首先是声明“EA 交易”应该做什么（开仓和平仓、拉动保护止损），然后才是指定在哪个事件中以及如何去做。但在任何情形下反过来都不成立：接收信号然后思考在何处以及如何处理。这是反向逻辑，最好不要使用，否则您将会获得冗长的代码和大量的条件分支。

下面是一个关于反向逻辑和直接逻辑的示例。通过 RSI 信号开仓/平仓。

• 在反向逻辑中，“EA 交易”首先是获得指标值，然后检查信号方向以及您需要对持仓执行的操作：买入开仓和卖出平仓，或反之亦然 - 卖出开仓和买入平仓。也就是说，切入点为获取和分析信号。
• 在直接逻辑中，一切都是相反的。“EA 交易”具有开仓和平仓两个模块，它只需检查执行这些模块的条件。换言之，在进入开仓模块后，“EA 交易”接收指标值并检查其是否是开仓的信号。然后，在进入平仓模块后，“EA 交易”检查其是否是平仓的信号。也就是说，不存在切入点 - 系统状态分析具有独立的工作模块（设计的第一个原则）。

现在，如果您想要为“EA 交易”添加功能，使用第二个变体要比第一个变体容易很多。它足以用来创建事件处理的新模块。

并且在第一个变体中，您将需要修改信号处理的结构或将其作为单独的功能粘贴。

建议： 说明交易系统时，请勿以“1. 获取信号...开仓订单 ”诸如此类的话语开始，而是立即划分出几个部分：“a) 开仓订单的条件，b) 维护订单的条件，等等。”，然后分别分析所需的信号。

要更好地理解这一方法，下图给出了以四种不同的“EA 交易”为上下文的不同工作框架。

图 2.“EA 交易”实施示例

a).“EA 交易”，仅基于某些指标的信号。它能够在信号改变时开仓或平仓。示例 - MA“EA 交易”。
b).带图形交易控制的“EA 交易”。
c).基于指标的“EA 交易”，但添加了追踪止损和操作时间。示例 - 在开立持仓通过 MA 指标进入趋势时利用消息套利。
d).“EA 交易”无指标，带平均持仓。它仅在建立新柱时对持仓参数进行一次验证。示例 - 平均“EA 交易”。

从框架中我们可以看出，使用直接逻辑说明任何交易系统都是极其简单的。

3. “EA 交易”类的实施

使用上文提到的所有原则和要求创建一个类，这将成为未来所有“EA 交易”的基础。

CExpertAdvisor 类应具有的基本功能如下：

1. 初始化：

• 注册指标
• 设置参数的初始值
• 调整至所需交易品种和时间表

2. 获取信号的函数

• 允许的工作时间（交易间隔）
• 确定开仓/平仓或未结订单/已结订单的信号
• 确定过滤器（趋势、时间等）
• 开始/停止计时器

3. 服务函数

• 计算开盘价、止损和获利水平、订单量
• 发送交易请求（开仓、平仓、修改持仓）

4. 交易模块

• 处理信号和过滤器
• 控制持仓和订单
• 引进“EA 交易”函数：OnTrade()、OnTimer()、OnTester()、OnChartEvent()。

5. 取消初始化

• 输出消息、报告
• 清除图表、卸载指标

该类的所有函数可分为三组。嵌套函数的基本框架以及函数的说明如下所示。

图 3.“EA 交易”嵌套函数的框架

1. 宏函数

该小组函数是使用订单类型、交易品种参数和价格值设置订单（未结订单和止损订单）的基础。这些宏函数体现了第二个设计原则 - 抽象化。它们在“EA 交易”使用的交易品种上下文中工作。

转换类型的宏函数根据市场方向 - 买入或卖出 - 工作。因此，为了不创建您自己的常量，最好使用已有常量 - ORDER_TYPE_BUY 和 ORDER_TYPE_SELL。下面给出了宏的一些使用示例以及工作结果。

   //--- 类型转换模块

   long       BaseType(long dir);        // 返回指定方向订单的基本类型

   long       ReversType(long dir);      // 返回指定方向订单的反向类型

   long       StopType(long dir);        // 返回指定方向的停止订单类型

   long       LimitType(long dir);       // 返回指定方向的限价订单类型

   //--- Normalization macro

   double     BasePrice(long dir);       // 返回指定方向的卖/买价

   double     ReversPrice(long dir);     // 返回反方向的卖/买价

   long dir,newdir;

   dir=ORDER_TYPE_BUY;

   newdir=ReversType(dir);               // newdir=ORDER_TYPE_SELL

   newdir=StopType(dir);                 // newdir=ORDER_TYPE_BUY_STOP

   newdir=LimitType(dir);                // newdir=ORDER_TYPE_BUY_LIMIT

   newdir=BaseType(newdir);              // newdir=ORDER_TYPE_BUY

   double price;

   price=BasePrice(dir);                 // price=Ask

   price=ReversPrice(dir);               // price=Bid

在开发“EA 交易”时，宏允许您不指定处理方向，并帮助您开发更紧凑的代码。

2. 服务函数

这些函数设计用于处理订单和持仓。与宏函数一样，它们也属于低级函数。为方便起见，可将服务函数分为两个类别：信息函数和执行函数。它们都只执行一种操作，没有任何事件分析。它们执行来自高级“EA 交易”句柄的订单。

信息函数示例： 找出当前挂单的最大开盘价；找出持仓的平仓方式 - 获利或是亏损；获取“EA 交易”订单的订单号和订单号列表，等等。

执行函数示例： 结算指定订单；在指定持仓中修改止损，等等。

这是最大的一组。这是“EA 交易”的整个运行时工作所基于的功能性。可在论坛上找到这些函数的大量示例，网址www.herzqt.com。除此之外，MQL5 的标准库中已经包含了一些承担部分下达订单和持仓工作的类，特别是 - CTrade 类。

但您的任何任务都将要求您创建新的实施或是对已有实施稍加修改。

3. 事件处理模块

该组函数是之前两组函数的高级上部结构。正如前文所述 - 这些函数随时可用，是您的“EA 交易”所构建的程序块。一般而言，它们包含于 MQL 程序的事件处理函数中：OnStart()、OnTick()、OnTimer()、OnTrade()、OnChartEvent()。该组模块数目不多，且这些模块的内容可根据任务作出调整。但是基本上没有什么变化。  

模块中的一切都应该是抽象的（第二个设计原则），以便同一模块可以为买入和卖出调用。这是通过宏的帮助实现的。

所以，继续实施

1. 初始化、取消初始化

class CExpertAdvisor

  {

protected:

   bool              m_bInit;       // 正确初始化的标识

   ulong             m_magic;       //  EA专家系统的编号

   string              m_smb;       //  EA运行于的交易品种

   ENUM_TIMEFRAMES      m_tf;       // 时间框架

   CSymbolInfo      m_smbinf;       // 交易品种参数

   int               m_timer;       // 计时器时间

public:

   double              m_pnt;       // 考虑停止位的5/3个小数位报价

   CTrade            m_trade;       // 执行交易订单的对象

   string              m_inf;       // EA运行信息的备注字符串

这是“EA 交易”函数工作所需的最小参数集。

m_smb 和 m_tf 参数专门放置在“EA 交易”属性中，以便很容易地告知“EA 交易”处理的货币和时间周期。例如，如果您分配 m_smb = "USDJPY"，“EA 交易”将处理该交易品种而不管之前运行的是何交易品种。如果您设置 tf = PERIOD_H1，则指标的所有信号和分析都将发生在 H1 图表上。