基础数学系列(一)--似然函数与最大似然估计

最新推荐文章于 2025-02-15 12:02:33 发布
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分类专栏： 机器学习数学问题 文章标签： 基础数学
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本文介绍了基础数学中的最大似然估计方法，分别讲解了在离散型和连续型分布中的应用。通过对样本似然函数的理解，阐述如何寻找使样本出现概率最大的参数估计值，从而确定参数的最大似然估计量。

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1.似然函数

(1)离散型

若总体X属离散型,其分布律P{X=x}=p(x;\theta),\theta \in \Theta的形式为已知,\theta为待估参数,\Theta是\theta可能取值的范围,设X_{1},X_{2},\cdot \cdot \cdot ,X_{n}是来自X的样本,则X_{1},X_{2},\cdot \cdot \cdot ,X_{n}的联合分布律为:

                                                                      \prod _{i=1}^{n}p(x_{i};\theta ).

又设x_{_{1}},x_{2},\cdot \cdot \cdot ,x_{n}是相应于样本X_{1},X_{2},\cdot \cdot \cdot ,X_{n}的一个样本值,易知样本X_{1},X_{2},\cdot \cdot \cdot ,X_{n}取到观测值x_{_{1}},x_{2},\cdot \cdot \cdot ,x_{n}的概率,亦即事件{ X_{1}=x_{1},X_{2}=x_{2},...,X_{n}=x_{n}}发生的概率为

                                                    

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【统计学习笔记】最大似然法 最大似然原理 随机试验有若干个可能的结果，如果在一次试验中结果A发生，而导致结果A发生的原因有很多，在分析导致结果A发生的原因时，使结果A发生的概率最大的原因，推断为导致结果A发生的真实原因。 似然函数 设X1,X2,⋯ ,XnX_1,X_2,\cdots,X_nX1​,X2​,⋯,Xn​使来自总体X的样本，x1,x2,⋯ ,xnx_1,x_2,\cdots,x_nx1​,x2​,⋯,xn​是样本观察值，令 L(θ)=L(θ;x1,⋯ ,xn)={∏i=1np(xi;θ)当X是离
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