期权
huiqiong_wang
这个作者很懒,什么都没留下…
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3小时快学期权(第二版)读书笔记(下)
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3小时快学期权(第二版)读书笔记(中)
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3小时快学期权(第二版)读书笔记(上)
《3小时快学期权(第二版)(上海证券交易所)》读书笔记原创 2022-06-13 10:40:58 · 3258 阅读 · 0 评论 -
Black-Scholes-Merton欧式期权定价公式
理论和实际价格通常不吻合原创 2021-04-08 11:47:38 · 2959 阅读 · 0 评论 -
期权交易的风险分析
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备兑看涨策略
平值期权虚值期权增加收入原创 2021-04-08 10:21:24 · 335 阅读 · 0 评论 -
保护性看跌策略
平值期权虚值期权虚值期权例子原创 2021-04-08 10:00:30 · 752 阅读 · 0 评论 -
pcp平价原理套利
现货套利期货套利原创 2021-04-08 09:18:57 · 1241 阅读 · 1 评论 -
蝶式价差
到期回报全部在0以上,就是套利,全部是净收入原创 2021-04-07 16:30:47 · 846 阅读 · 0 评论 -
熊市价差组合
看跌期权构造熊市价差套利机会在初始成本不需要的情况下产生。看涨期权构造熊市价差原创 2021-04-02 19:43:51 · 1048 阅读 · 0 评论 -
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既可以用看涨期权构造,也可以用看跌期权构造看涨期权组合总体看好的情况下看跌牛市价差原创 2021-04-02 18:42:49 · 1712 阅读 · 0 评论 -
勒式交易
原创 2021-04-02 12:39:26 · 231 阅读 · 0 评论 -
期权基础定义
看涨期权call看涨期权多头:买入看涨期权,行权价2000,期限1个月期权费100点,1点=100元获得权利:一个月后2000点买入的权利,可以选买入或者觉得不合算就弃权盈亏情况:回报盈亏回报图看涨期权空头整体市场风险:概率:空头大概率赚小钱,多头小概率赚大钱,赚钱机会均等风险:空头因为是义务,所以一旦买入,需要对冲小概率大亏本的情况,多头一旦亏钱,就会舍弃期权费,风险可控是否是0和游戏:市场整体风险会降低,例如原料方需要保证原料价格不下跌,生产方希望原料价格不上原创 2021-03-30 16:35:24 · 422 阅读 · 0 评论 -
期权内在价值与时间价值
内在价值上图为看涨期权,为不同到期时刻的曲线x轴:标的资产取值价格区间z轴:期权剩余期限y轴,期权价格时间价值google在上涨10%的情况下整体有180倍的收益率。(期权费为0.1, 收益率为(533-515)=18),这种就是先买一个虚值期权,在变成实值的时候就会收益率很高,但是会有几个问题,一个是没有上涨,还是得付期权费,再一个就是期权费被爆炒到很贵的情况下,还是会亏损。内在价值:当前多合算时间价值:波动带来的价值。影响期权时间价值的因素...原创 2021-03-31 16:10:32 · 1033 阅读 · 0 评论 -
保证金计算
多头无需交保证金,空头需要交,空头的看涨和看跌交的保证金是不同的。原创 2021-03-31 16:20:13 · 136 阅读 · 0 评论 -
看涨/看跌期权价格曲线
横轴是标的资产价格(现货价格)原创 2021-04-01 01:07:28 · 4712 阅读 · 0 评论 -
单期权交易与跨式交易
单期权交易策略获益概率小,整体平和不裸卖期权跨式交易策略波动大做底部跨式,波动小做顶部行权价移动决定收益区间上涨率大,可以多配看涨,少配看跌原创 2021-04-02 12:23:10 · 135 阅读 · 0 评论