单期权交易与跨式交易

最新推荐文章于 2024-05-28 11:01:40 发布
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分类专栏： 期权 文章标签： 期权交易 跨式策略 风险管理 行权价 市场波动
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单期权交易策略

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获益概率小，整体平和
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波动大做底部跨式，波动小做顶部
行权价移动决定收益区间
上涨率大，可以多配看涨，少配看跌

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量化交易策略：通过计算隐含波动率构建跨式期权策略
木头大左的博客
08-08 880
在期权交易中，隐含波动率是衡量市场对某一资产未来波动性预期的关键指标。它是期权价格中不可观测部分的反映，与实际波动率不同，隐含波动率直接来源于市场交易数据。高隐含波动率通常意味着市场预期较大的价格波动，而低隐含波动率则可能表明市场预计未来价格变动较小。
delta对冲策略_白糖期权卖出宽跨式策略应用分析
weixin_42509569的博客
01-09 1425
波动率溢价白糖期权自2017年4月19日上市以来，期权成交量和持仓量稳步上升，市场平稳运行，资金参与度逐渐提高。目前白糖期权流动性逐步增强，在期权多元化交易中，投资者仍在对不同标的的期权策略进行探索。研究人员对中性Delta策略的跨式期权研究较多，本文意图选取一种跨式期权策略，站在卖方的角度去研究期权策略在波动率溢价上是否具有可行性。本文所研究的策略是基于实际交易而考虑的。由于构建中性Delta的...
期权专题5：跨式期权
mhmh123789的博客
06-02 2804
跨式期权策略及代码
期权-期权交易策略
♾️
06-07 4956
期权-期权交易策略
【投资】实际计算跨式期权
雪里寻花
09-02 1624
期权有非常多的交易对，在实际交易中仅以肉眼、脑子计算每个期权的盈亏情况是很难快速完成的，大多数普通人的情况是刚计算完其中一个，价格就波动了，形成了新的买一卖一价，更别说算完全部的内容了，因此借助计算机来完成这一工作是很必要的。 这篇文章就来简要说下跨式期权怎么计算，并且绘制一个图表直观观察。 获取数据、计算基础期权的内容之前写过，可以回头看。 而计算跨式期权也很简单，买入跨式就是两个买入期权相加，卖出跨式就是两个卖出期权相加。 所以接下来就需要写个循环来计算全部可得的期权，另外将其画图，直观感受。 循环
个股期权的交易策略的相关内容
最新发布
2401_84289070的博客
05-28 315
个股期权是一种金融衍生品，它赋予持有者在未来某一特定日期或之前，以特定价格买入或卖出一定数量的某只股票的权利，而非义务。买入看涨期权：当投资者预期某只股票的价格将上涨时，他们会选择购买该股票的看涨期权。跨式期权策略：投资者同时买入同一股票的看涨期权和看跌期权，以利用市场的波动获利。卖出看涨期权：当投资者对某只股票的未来走势持保守态度，认为其价格不太可能大幅上涨或可能保持稳定时，他们可能会选择卖出看涨期权，以收取期权费用。买入看跌期权：当投资者预计某股票的价格将下跌时，他们会购买该股票的看跌期权。
什么是期权跨式？
m0_71360799的博客
12-13 424
此外，由于期权跨式同时涉及多种期权合约，投资者可以将潜在的市场风险分散到多个合约上，从而降低单一合约带来的风险。首先，期权跨式是一种非常适用于波动率下降的市场环境的策略。当市场预期波动率下降时，投资者可以通过购买认购期权和卖出相应比例的认沽期权来实施期权跨式策略。通过购买认购和认沽期权的组合，投资者可以在不同市场情况下实施期权跨式策略，并利用其特点来获取稳定收益和降低投资风险。期权跨式（ratio spread）策略是一种常见的期权交易策略，它具有一定的风险控制能力和灵活性，因此备受投资者关注。
投资学U20 期权市场与交易策略 习题解读
qq_32452969的博客
10-25 1751
博迪投资学第20章习题
期权交易心得
qiquan2021的博客
07-13 1291
先说精确的预测标的走势和时间点。几乎所有美国的专业期权交易员把是否交易期权波动率做为区分专业和业余交易员的指标。我们说期权交易本质上是波动率交易。花时间研究各种基本面、消息面来预测涨跌不如多花时间学习波动率。 目前市场上关于期权交易策略的内容铺天盖地，保护看跌、备兑看涨、垂直/水平价差、跨式/宽跨式组合、蝶式组合、鹰式组合、波动率套利……复杂期权策略常常给期权交易者（尤其是初学者）一种安全感，认为复杂策略结构严密，能够更好地抵御风险，提高获胜概率。而事实并非如此，期权的相等头寸概念表明，多头寸复杂期权策略本
股指期权研究-宝城期货-金融期权研究：持有卖出宽跨式策略.pdf
05-28
股指期权研究-宝城期货-金融期权研究：持有卖出宽跨式策略 本资源摘要将从股指期权研究的角度，深入探讨宝城期货金融研究所发布的《金融期权周报》，并对持有卖出宽跨式策略进行详细分析。 一、股指期权研究概述 ...
行业分类-设备装置-50ETF期权跨式套利策略研究.zip
08-22
"50ETF期权跨式套利策略"是期权交易中的一种高级策略，适用于对市场波动性有明确预期的投资者。这个策略涉及到同时买入一个看涨期权和一个看跌期权，两者具有相同的执行价格和到期日，覆盖了标的资产的上涨和下跌两...
股指期权研究-宝城期货-震荡行情延续，宜卖出宽跨式策略.pdf
05-28
5. **宽跨式策略**：卖出宽跨式策略是一种期权交易策略，涉及同时卖出一个虚值看涨期权和一个虚值看跌期权，相同执行价格，但不同的到期日。这种策略在预期市场波动性降低，且认为市场将在一定范围内波动时采用，...
期权自动化交易平台1.2.rar
10-23
这些策略可能包括买入看涨期权、卖出看跌期权、跨式组合、蝶式组合等。 2. **实时数据**：平台会集成实时的股票价格、波动率、时间价值等市场数据，帮助用户做出及时的交易决策。 3. **风险管理和止损**：自动交易...
看涨/看跌期权价格曲线
huiqiong_wang的博客
04-01 4775
横轴是标的资产价格（现货价格）
3小时快学期权（第二版）读书笔记（上）
huiqiong_wang的博客
06-13 3349
《3小时快学期权（第二版）（上海证券交易所）》读书笔记
Black-Scholes-Merton欧式期权定价公式
huiqiong_wang的博客
04-08 2988
理论和实际价格通常不吻合
牛市价差组合
huiqiong_wang的博客
04-02 1728
既可以用看涨期权构造，也可以用看跌期权构造 看涨期权组合 总体看好的情况下 看跌牛市价差
pcp平价原理套利
huiqiong_wang的博客
04-08 1252
现货套利 期货套利
期权内在价值与时间价值
huiqiong_wang的博客
03-31 1071
内在价值 上图为看涨期权，为不同到期时刻的曲线 ｘ轴：标的资产取值价格区间 ｚ轴：期权剩余期限 ｙ轴，期权价格 时间价值 ｇｏｏｇｌｅ在上涨１０％的情况下整体有180倍的收益率。（期权费为0.1,　收益率为（533-515）=18），这种就是先买一个虚值期权，在变成实值的时候就会收益率很高，但是会有几个问题，一个是没有上涨，还是得付期权费，再一个就是期权费被爆炒到很贵的情况下，还是会亏损。 内在价值：当前多合算 时间价值：波动带来的价值。 影响期权时间价值的因素 ...
期权自动化交易平台1.2版本发布
期权自动化交易平台是一种软件系统，它允许用户通过预设的规则和条件，自动执行期权交易。这样的系统通常由专业的金融技术开发团队设计，目的是帮助投资者在复杂的金融市场中更有效地管理风险，并捕捉市场机会。自动...
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