看涨/看跌期权价格曲线

最新推荐文章于 2024-04-22 16:10:25 发布
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分类专栏： 期权
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欧式看涨期权价格曲线

横轴是标的资产价格（现货价格）在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
剩余时间越长，曲线越接近上限直线，剩余时间越短，曲线越接近下限折线
波动率越大，曲线越接近上限直线，波动率越小，曲线越接近下限折线
在这里插入图片描述

欧式看跌期权价格曲线

在这里插入图片描述
剩余价值越大，越接近上限，剩余价值越小，越接近下限折线
波动率越大，越接近上限，波动率越小，越接近下限折线

huiqiong_wang
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专栏目录
基于MATLAB视图的欧式看涨期权敏感性动态分析.pdf
07-10
看涨期权的定价公式为C=S*N(d1)-X*e^(-r*(T-t))*N(d2)，看跌期权的定价公式为P=X*e^(-r*(T-t))*N(-d2)-S*N(-d1)，其中N()代表累积正态分布函数，d1和d2是与各参数相关的变量表达式。 知识点三：期权的敏感性指标 ...
期权学习之常见收益结构
qcyfred的博客
08-16 7518
在教科书中，看涨期权收益结构图里，当标的价格大于行权价时，收益曲线的斜率是1。 在实际购买的时候，斜率会随着购买的张数而变化。   用人民币（绝对金额）来表达，没有扣除权利金（期权价格）   收益 = max(0, S-K) * size，没有扣除权利金（期权价） 本来对应的收益曲线如上图所示，但为了图形的好看，我就把图片压变形了，如下图。 注意，在图中，黄线的上升段，斜...
金融工程学（九）：期权回报与价格分析
qq_52737544的博客
05-20 4834
本文主要介绍了期权的回报与盈亏、价格的特性、价格影响因素、价格上下限、提前执行美式期权的合理性、期权价格曲线形状、平价关系等内容
看涨期权和看跌期权的图解
热门推荐
Hellolijunshy的博客
09-19 2万+
这是一位父亲对儿子的承诺， 一个对未来的承诺。 在金融世界中，也有这么一款对未来做承诺的金融工具，它的名字叫做—— 这里的option是期权的意思， 是一种赋予期权买方在约定日期以约定的价格买入或卖出约定数量标的资产的权利的合约，而期权卖方必须履行承诺。 我们来看个例子， 这里的草鞋， 相当于期权合约中的“标的资产”，比如股票等。 这里的10元定...
深入解读期权的收益曲线和特征
最新发布
2401_84288619的博客
04-22 400
这是因为期权的盈亏特性并非与标的资产价格的涨跌方向成简单的线性关系，而是受到多种因素的影响，包括标的资产价格的变化、行权价格、到期时间以及市场的波动性等。因此，即使标的资产价格发生微小的变化，期权的收益也可能产生较大的波动。因此，看涨期权的买方的收益会随着市场价格的上涨而增大，而对看涨期权的卖方则越来越不利。这意味着，随着基础资产价格的上涨，期权卖方的收益会逐渐降低，收益曲线自然也会随着基础资产的价格上涨而下降。期权的收益曲线主要反映了期权的卖方或买方的收益与基础资产的市场价格之间的关系。
期权基本概念
甄知一二的博客
08-09 732
期权基础
c++ 期权策略
12-23
1. **期权基础理解**：期权分为看涨期权（Call）和看跌期权（Put），赋予购买者在约定时间内以特定价格买入（看涨）或卖出（看跌）标的资产的权利，而非义务。期权的价值由内在价值和时间价值组成。 2. **期货与...
peifei.zip_美式期权
09-14
3. **期权执行策略**：由于美式期权可以在任何时候执行，因此在每个时间步长结束时，脚本会检查当前股票价格是否高于（对于看涨期权）或低于（对于看跌期权）执行价格。如果满足条件，期权将被执行，其价值等于股票...
12期权的交易策略.pptx
09-23
最后，跨式期权组合策略包括底部跨式和底部宽跨式，这两种策略涉及同时买入一个看涨期权和一个看跌期权，执行价格可以相同或不同。底部跨式在市场大幅波动时有利，而底部宽跨式对波动性要求较低，但需要更大的价格...
期权的交易策略概述.pptx
10-19
4. 有抵补的看跌期权（covered put）空头：投资者卖出标的资产同时买入看跌期权，期望资产价格下跌但限制了潜在损失。 三、差价期权的组合策略 1. 垂直差价期权（vertical spread）：包括买入一个行权价的期权并卖...
股指期权研究-中银国际期货-金融期权研究：波动维持低迷.pdf
05-28
此外，波动率偏度指标回归正常，看涨期权与看跌期权的隐含波动率基本保持平衡，隐含波动率微笑曲线呈现出对称结构。合成期货基差稳定，沪深300股指期权7月基差在下跌过程中得到修复。 报告建议投资者在方向性策略上...
股指期权数据分析（18页）.pdf
02-10
根据这些数据分析，投资者可以采取不同的期权策略，如保护性看跌策略（买入看跌期权对冲股票持仓）、领口策略（同时持有看跌和看涨期权）、波动率交易策略等。在选择策略时，需要考虑市场状况、个人风险承受能力以及...
我国定期存贷款利率期权隐含波动率研究.pdf
11-24
本文主要探讨了我国定期存贷款利率期权隐含波动率的研究，作者通过扩展Jiang和Tian的模型，研究了看涨和看跌期权的无模型隐含波动率，以更好地理解和评估我国银行存贷款利率的风险。研究过程中，作者首先构建了一套...
Clewlow and Strickland Commodity one factor spot model:商品一因素现货价格模型-matlab开发
06-01
介绍---------------- 此代码使用蒙特卡罗方法使用 Clewlow 和 Strickland 单因子每日现货模型模拟商品现货价格。 导出的随机微分方程 (SDE) 使用几种有限差分方案... 可以使用基于分析公式的欧洲看涨期权和看跌期权
衍生证券投资培训课件.pptx
09-21
看涨期权允许持有者在到期前以执行价格购买标的资产，而看跌期权则赋予持有者以执行价格出售标的资产的权利。此外，根据行权时间的不同，期权又可分为美式期权和欧式期权。美式期权可在到期日前的任何时间行权，而...
（三十四）期权的盈亏图、平价公式和BS公式
小粉桥反手王的博客
02-19 1万+
介绍了期权到期收益图的绘制（注意要用numpy.maximum函数）、看涨-看跌期权平价公式的推导及套利、BS期权定价公式的应用（scipy.stats里的norm函数生成累积分布值）。
【投资】如何绘制期权收益图
雪里寻花
08-30 9772
excel python 其实画期权最主要的是数据，既可以伪造，也可以用真实的，如果画出来的图和脑海里应该呈现的不一样，要不画错了，要不就代表当时具有很大的套利空间。 因此，我们接下来会通过两种工具分别用假数据与真数据来介绍如何画期权收益图。 excel 我们首先来使用excel来绘制图，由于手里没有真实的数据，但我们又迫切需要这么一张图，那我们就可以通过伪造数据来做到。 因为我们伪造的数据都是理想情况下且简化过的，因此画出来的图会非常平滑，与教科书里的一模一样。 一张期权的收益主要受到以下三个因素影响.
一张图搞定期权
米菲的泰迪
04-23 1630
期权波动率“微笑曲线”之谜
08-12 9607
“波动率微笑”即具有相同到期日和标的资产而执行价格不同的期权，其行权价格偏离标的资产价格越远，隐含波动率越大。 波动率通常是用来描述股票、期货等资产价格变化有多剧烈的一个统计指标。在期权交易中，有两类波动率比较重要： 一是历史波动率，它是基于对标的资产在过去历史行情中价格变化的统计计算得出的，也就是基于对其价格变化标准差的计算。 在真格量化中可以...
看跌期权与看涨期权的平价关系公式
05-27
看涨期权和看跌期权的平价关系公式为： C + PV(X) = P + S 其中，C表示看涨期权的价格，P表示看跌期权的价格，X表示期权的执行价格，S表示标的资产的价格，PV(X)表示执行价格的现值。 这个公式表达的意义是，如果两个期权的价格满足上述公式，那么这两个期权就是平价的。也就是说，如果一个看涨期权的价格为C，对应的看跌期权的价格为P，执行价格为X，标的资产的价格为S，那么只要C + PV(X) = P + S成立，这两个期权就是平价的。 需要注意的是，平价的概念只适用于欧式期权，对于美式期权，存在提前行权的可能性，因此平价关系不一定成立。
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