时间序列分析基础概念

平稳性

基本思想

统计规律不随时间变化而变化

数学描述(弱/二阶距平稳条件)

对于时间序列${Y_t, t = 0, \pm1, \pm2, ...}$，对于时滞k，记$\gamma_k = Cov(Y_t, Y_k), \gamma_{t, s} = Cov(Y_{t-s}, Y_0) = Cov(Y_0, Y_{s-t}) = Cov(Y_0, Y_{|t-s|}) = \gamma_{0, |t-s|}$ 。

• 均值函数在所有时间上均为常数
• $\gamma_{t, t-k} = \gamma_{0, k}$

注：一般提到的平稳性都是指弱平稳的。