基于相关方法对噪声方差阵Q和R的估计

状态空间模型是现代控制理论的基础，但是在建立状态空间矩阵的时候系统噪声方差阵Q和测量噪声方差阵R很难

通过模型得到，所以需要一种算法利用已知的输出数据y(t)来估计上述两个变量。

首先摆出状态空间模型：

                                （1）

首先由（1）迭代可知：

                    （2）

                                    （3）

这里x(0)不妨设单位阵。可以令：

                            （4）

对矩阵进行左素分解，可得：

                                （5）

左素分解就是将一个矩阵分解成两个没有公约数的矩阵，具体的方法如下：

引理1：对多项式矩阵实行一系列的初等列变换（即相当于右乘一个单位模阵），则可以化成如下形式：

                  （6）

则为和的极大左因式。

由上述引理就可以对其进行左素分解，具体分解可以看等下的例子：

通过左素分解后，式2可以化简成如下式子:

                    （7）

不妨令：

                                             （8）

则有：

                            （9）

在已知y(t)的前提下，、也是已知量，所以z(t)已知，则方差R(k)有：

        （10）

将Q、R中的未知参数组成n*1列的位置向量，由此可以通过最小二乘法来进行参数估计：

                                                （11）

于是得到了状态转移矩阵的白噪声的方差估计。

例：考虑目标跟踪系统，状态转移矩阵如下：

                        （12）

这里不妨取仿真周期T0=1，系统噪声方差为1，测量噪声v(t)方差为0.04，由将T0带入式（2）可知：

（13）

这里我们不妨取：

                                            （14）

对A,B进行左素分解，具体过程如下：

（15）

上述矩阵进行列变换后为[1,0],表明A和B本身互素，而A中第一个元素的系数也为1，所以可以得到：

                                                                                           （16）

其中a0=1,a1=-1,a2=1,b0=1,b1=0.5,b2=0.5,协方差z(t)表达式如下：

                                            （17）

                                （18）

下面对R(i)进行求取，迭代公式如下：

                            （19）

而对于每一时刻的z(t)我们是已知的，利用最小二乘法进行参数估计则可以估计出系统误差w(t)的方差和测量误差v(t)

的方差，便于我们系统方程的建立。