凸优化问题最优解存在且唯一的条件

Weierstrass 定理

令为的非空子集，在的所有点处下半连续。假设下列三个条件之一成立:

(1)是紧集；

(2)是闭集且是强制的；

(3)存在一个标量，使得截集为非空紧集。

那么，在上的最小值点的集合为非空紧集。

最优解存在的条件

在凸优化问题中应用Weierstrass 定理：

引理1：如果凸优化问题的可行域为非空紧集，且在上连续，则最优解一定存在。

引理2：已知函数连续，且其定义域为开集，那么其下水平集为紧集，当且仅当为强制函数。

引理3：如果可行域(无约束优化问题)，连续且是强制函数，则最优解一定存在。

引理4：如果可行域为非空闭集，且是强制函数，则最优解一定存在。

最优解唯一的条件

如果目标函数是严格凸的，可行域是凸集，则最优解唯一。

当目标函数为非常数的线性函数时(但)，如果最优解存在，则一定属于可行域的边界点。

当目标函数为非常数的线性函数，并且可行域是严格凸的、全为的闭集，如果最优解存在，则唯一。