采用EM估计GMM的参数

      通常采用EM对GMM参数进行估计。EM（期望值最大，Expectation Maximum）算法思想比较简单，主要分为两个步骤，估计步骤E-step和最大化步骤M-step。首先利用样本对参数进行估计，然后在M-step中将需要估计的参数最大化（通常是求其最大似然估计），不断地迭代此两个步骤，直到收敛。

      下面写一下采用EM估计GMM的步骤：

      1、初始值确定。

       方案1：将协方差矩阵设为单位矩阵，每个模型的先验概率设为1/M，均值设为随机数，即：

     

      方案2：有k均值（k-mean）聚类算法对样本进行聚类，利用各类的均值作为均值初始值，并计算协方差矩阵作为初始值，每个模型的先验概率取各类样本占样本总数的比例。

      2、估计步骤（E-step）