梯度下降法的推导

梯度下降算法的公式非常简单，”沿着梯度的反方向（坡度最陡）“是我们日常经验得到的，其本质的原因到底是什么呢？为什么局部下降最快的方向就是梯度的负方向呢？也许很多朋友还不太清楚。没关系，接下来我将以通俗的语言来详细解释梯度下降算法公式的数学推导过程。

01. 问题

假设我们位于黄山的某个山腰处，山势连绵不绝，不知道怎么下山。于是决定走一步算一步，也就是每次沿着当前位置最陡峭最易下山的方向前进一小步，然后继续沿下一个位置最陡方向前进一小步。这样一步一步走下去，一直走到觉得我们已经到了山脚。这里的下山最陡的方向就是梯度的负方向。

02. 什么是梯度

梯度的本意是一个向量（矢量），表示某一函数在该点处的方向导数沿着该方向取得最大值，即函数在该点处沿着该方向（此梯度的方向）变化最快，变化率最大（为该梯度的模）。

03. 梯度推导

3.1 一阶泰勒展开式

不懂上面的公式？没有关系。我用下面这张图来解释。

3.2 梯度下降法推论

知道了一阶泰勒展开式之后，我们来看看梯度下降算法是如何推导的。

04. 梯度下降是用来做什么的?

在机器学习算法中,有时候需要对原始的模型构建损失函数，然后通过优化算法对损失函数进行优化，以便寻找到最优的参数，使得损失函数的值最小。而在求解机器学习参数的优化算法中，使用较多的就是基于梯度下降的优化算法(Gradient Descent, GD)。

05. 优缺点

5.1 优点

效率。在梯度下降法的求解过程中，只需求解损失函数的一阶导数，计算的代价比较小，可以在很多大规模数据集上应用

5.1 缺点

求解的是局部最优值，即由于方向选择的问题，得到的结果不一定是全局最优步长选择，过小使得函数收敛速度慢，过大又容易找不到最优解。

06. 总结

我们通过一阶泰勒展开式，利用线性近似和向量相乘最小化的思想搞懂了梯度下降算法的数学原理。也许你之前很熟悉梯度下降算法，但也许对它的推导过程并不清楚。看了本文，你是否有所收获呢？