Datawhale-机器学习算法-Task4 条件随机场

一. 马尔可夫过程

1.1定义

假设一个随机过程中，$t_n$ 时刻的状态$x_n$的条件发布，只与其前一状态$x_{n-1}$ 相关，即：

$$P(x_n|x_1,x_2,...,x_{n-1})=P(x_n|x_{n-1})$$

则将其称为 马尔可夫过程。

1.2隐马尔科夫算法

1.2.1定义

隐马尔科夫算法是对含有未知参数（隐状态）的马尔可夫链进行建模的生成模型，如下图所示：

在隐马尔科夫模型中，包含隐状态 和 观察状态，隐状态 $x_i$ 对于观察者而言是不可见的，而观察状态 $y_i$ 对于观察者而言是可见的。隐状态间存在转移概率，隐状态 $x_i$到对应的观察状态 $y_i$ 间存在输出概率。

1.2.2假设

1. 假设隐状态$x_i$ 的状态满足马尔可夫过程，i时刻的状态$x_i$ 的条件分布，仅与其前一个状态$x_{i-1}$相关，即：

$$P(x_i|x_1,x_2,...,x_{i-1})=P(x_i|x_{i-1})$$

2. 假设观测序列中各个状态仅取决于它所对应的隐状态，即：

$$P(y_i|x_1,x_2,...,x_{i-1},y_1,y_2,...,y_{i-1},y_{i+1},...)=P(y_i|x_i)$$

1.2.3存在问题

在序列标注问题中，隐状态（标注）不仅和单个观测状态相关，还和观察序列的长度、上下文等信息相关。例如词性标注问题中，一个词被标注为动词还是名词，不仅与它本身以及它前一个词的标注有关，还依赖于上下文中的其他词。

二. 条件随机场 （以线性链条件随机场为例）

2.1定义

给定 $X=(x_1,x_2,...,x_n)$ ，$Y=(y_1,y_2,...,y_n)$ 均为线性链表示的随机变量序列，若在给随机变量序列 X 的条件下，随机变量序列 Y 的条件概率分布 $P(Y|X)$ 构成条件随机场，即满足马尔可夫性：

$$P(y_i|x_1,x_2,...,x_{i-1},y_1,y_2,...,y_{i-1},y_{i+1})=P(y_i|x,y_{i-1},y_{i+1})$$

则称为 P(Y|X) 为线性链条件随机场。

通过去除了隐马尔科夫算法中的观测状态相互独立假设，使算法在计算当前隐状态$x_i$时，会考虑整个观测序列，从而获得更高的表达能力，并进行全局归一化解决标注偏置问题。

2.2参数化形式

$$p\left(y|x\right)=\frac{1}{Z\left(x\right)}\prod _{i=1}^n\exp \left(\sum _{i,k}{\lambda }_k{t}_k\left(y_{i-1},y_i,x,i\right)+\sum _{i,l}{\mu }_l{s}_l\left(y_i,x,i\right)\right)$$

其中：

$Z(x)$ 为归一化因子，是在全局范围进行归一化，枚举了整个隐状态序列$x_{1\dots n}$的全部可能，从而解决了局部归一化带来的标注偏置问题。

$$Z(x)=\sum _y\exp \left(\sum _{i,k}{\lambda }_x{t}_k\left(y_{i-1},y_i,x,i\right)+\sum _{i,l}{\mu }_l{s}_l\left(y_i,x,i\right)\right)$$

$t_k$ 为定义在边上的特征函数，转移特征，依赖于前一个和当前位置

$s_1$ 为定义在节点上的特征函数，状态特征，依赖于当前位置。

2.3简化形式

因为条件随机场中同一特征在各个位置都有定义，所以可以对同一个特征在各个位置求和，将局部特征函数转化为一个全局特征函数，这样就可以将条件随机场写成权值向量和特征向量的内积形式，即条件随机场的简化形式。

step 1

将转移特征和状态特征及其权值用统一的符号表示，设有k1个转移特征，$k_2$个状态特征，$K=k_1+k_2$,记

$$f_k\left(y_{i-1},y_i,x,i\right)=\{\begin{array}{lc}{t}_k\left(y_{i-1},y_i,x,i\right),& k=1,2,\cdots ,K_1\\ s_i\left(y_i,x,i\right),& k=K_1+l;l=1,2,\cdots ,K_2\end{array}$$

step 2

对转移与状态特征在各个位置i求和，记作

$$f_k(y,x)=\sum _{i=1}^n{f}_k\left(y_{i-1},y_i,x,i\right),k=1,2,\cdots ,K$$

step 3

将 ${\lambda }_x$ 和 ${\mu }_l$ 用统一的权重表示，记作

$$w_k=\{\begin{array}{ll}{\lambda }_x,& k=1,2,\cdots ,K_1\\ {\mu }_1,& k=K_1+l;l=1,2,\cdots ,K_2\end{array}$$

step 4

转化后的条件随机场可表示为：

$$\begin{array}{rl}P(y|x)& =\frac{1}{Z(x)}\exp \sum _{k=1}^K{w}_k{f}_k(y,x)\\ Z(x)& =\sum _y\exp \sum _{k=1}^K{w}_k{f}_k(y,x)\end{array}$$

step 5

若 $w$ 表示权重向量：

$$w=(w_1,w_2,...,w_K{)}^T$$

以 $F(y,x)$ 表示特征向量，即

$$F(y,x)={\left(f_1(y,x),f_2(y,x),\cdots ,f_x(y,x)\right)}^{\mathrm{T}}$$

则，条件随机场写成内积形式为：

$$\begin{array}{c}{P}_{\ast }(y|x)=\frac{\exp (w\cdot F(y,x))}{Z_x(x)}\\ Z_x(x)={\sum }_Y\exp (w\cdot F(y,x))\end{array}$$

2.3基本问题

条件随机场包含概率计算问题、学习问题和预测问题三个问题。

1. 概率计算问题：已知模型的所有参数，计算观测序列 $Y$ 出现的概率，常用方法：前向和后向算法；

2. 学习问题：已知观测序列 $Y$，求解使得该观测序列概率最大的模型参数，包括隐状态序列、隐状态间的转移概率分布和从隐状态到观测状态的概率分布，常用方法：Baum-Wehch 算法；

3. 预测问题：一直模型所有参数和观测序列 $Y$ ，计算最可能的隐状态序列 $X$,常用算法：维特比算法。

2.3.1概率计算问题

给定条件随机场$P(Y|X)$，输入序列 $x$ 和 输出序列 $y$;

计算条件概率

$$P(Y_i=y_i|x),P(Y_{i-1}=y_{i-1},Y_i=y_i|x)$$

计算相应的数学期望问题；

前向-后向算法

step 1 前向计算

对观测序列 $x$ 的每个位置 $i=1,2,...,n+1$ ，定义一个 $m$ 阶矩阵（$m$ 为标记$Y_i$取值的个数）

$$\begin{array}{c}{M}_t(x)=\left[M_t\left(y_{t-1},y_t|x\right)\right]\\ M_t\left(y_{t-1},y_t|x\right)=\exp \left(W_t\left(y_{t-1},y_i|x\right)\right)\\ W_t\left(y_{t-1},y_t|x\right)={\sum }_{t=1}^K{w}_k{f}_k\left(y_{i-1},y_i,x,i\right)\end{array}$$

对每个指标 $i=0,1,...,n+1$，定义前向向量 ${\alpha }_i(x)$，则递推公式:

$${\alpha }_i^{\top }\left(y_i|x\right)={\alpha }_{i-1}^{\top }\left(y_{i-1}|x\right)M_i\left(y_{i-1},y_i|x\right),i=1,2,\cdots ,n+1$$

其中，

$${\alpha }_0(y|x)=\{\begin{array}{ll}1,& y=\text{ start }\\ 0,& \text{ 否则 }\end{array}$$

step 2 后向计算

对每个指标 $i=0,1,...,n+1$，定义前向向量 ${\beta }_i(x)$，则递推公式:

$$\begin{array}{rl}& {\beta }_{n+1}\left(y_{n+1}|x\right)=\{\begin{array}{ll}1,& y_{n+1}=\text{ stop }\\ 0,& \text{ 否则 }\end{array}\\ & {\beta }_i\left(y_i|x\right)=M_i\left(y_i,y_{i+1}|x\right){\beta }_{i-1}\left(y_{i+1}|x\right)\end{array}$$

step 3

$$Z(x)={\alpha }_n^{\mathrm{T}}(x)\cdot 1=1^{\mathrm{T}}\cdot {\beta }_1(x)$$

step 4 概率计算

所以，标注序列在位置 $i$ 是标注 $y_i$ 的条件概率为：

$$\begin{array}{c}P\left(Y_i=y_i|x\right)=\frac{{\alpha }_i^{\mathrm{T}}\left(y_i|x\right){\beta }_i\left(y_i|x\right)}{Z(x)}\\ P\left(Y_{t-1}=y_{i-1},Y_i=y_i|x\right)=\frac{{\alpha }_{i-1}^{\top }\left(y_{i-1}|x\right)M_i\left(y_{i-1},y_i|x\right){\beta }_i\left(y_i|x\right)}{Z(x)}\end{array}$$

其中，

$$Z(x)={\alpha }_s^T(x)\cdot 1$$

step 5 期望值计算

通过利用前向-后向向量，计算特征函数关于联合概率分布 $P(X,Y)$ 和 条件概率分布 $P(Y|X)$ 的数学期望，即特征函数 $f_k$ 关于条件概率分布 $P(Y|X)$ 的数学期望：

$$\begin{array}{rl}{E}_{\text{P(r })(f,1)}& =\sum _{y}P(y|x)f_1(y,x)\\ & =\sum _{i=1}^{n+1}\sum _{n=1}{f}_1\left(y_{i-1},y_i,x,i\right)\frac{{\alpha }_{i-1}^{\top }\left(y_{i-1}|x\right)M_i\left(y_{i_1},y_i|x\right){\beta }_i\left(y_i|x\right)}{Z(x)}\\ & k=1,2,\cdots ,K\end{array}$$

其中：

$$Z(x)={\alpha }_s^T(x)\cdot 1$$

2.3.2学习问题

这里主要介绍一下 BFGS 算法的思路。

输入：特征函数 $f_1,f_2,...,f_n$：经验分布 $\tilde{P}(X,Y)$；

输出：最优参数值 $\hat{w}$，最优模型$P_{\hat{w}}(y|x)$。

1. 选定初始点 w^{(0)}， 取 $B_0$ 为正定对称矩阵，k = 0;
2. 计算 $g_k=g(w^{(}k))$，若 $g_k=0$ ，则停止计算，否则转 (3) ；
3. 利用 $B_k{p}_k=-g_k$ 计算 $p_k$；
4. 一维搜索：求 ${\lambda }_k$使得

$$f\left(w^{(k)}+{\lambda }_k{p}_k\right)=\underset{\lambda >0}{\min }f\left(w^{(k)}+\lambda p_k\right)$$

5. 设 $w^{(k+1)}=w^{(k)}+{\lambda }_k\ast p_k$

6. 计算 $g_{k+1}$ = g(w^{(k+1)}),

   若 $g_k=0$， 则停止计算；否则，利用下面公式计算 $B_{k+1}$:

$$\begin{array}{rl}& B_{k+1}=B_k+\frac{y_k{y}_k^{\top }}{y_k^{\top }{\delta }_k}-\frac{B_k{\delta }_k{\delta }_k^{\top }{B}_k}{{\delta }_k^{\top }{B}_k{\delta }_k}\\ & y_k=g_{k+1}-g_k,{\delta }_k=w^{(k+1)}-w^{(k)}\end{array}$$

7. 令 $k=k+1$，转步骤（3）；

2.3.3预测问题

对于预测问题，常用的方法是维特比算法，其思路如下：

输入：模型特征向量 $F(y,x)$ 和权重向量 $w$，输入序列（观测序列） $x=x_1,x_2,...,x_n$；

输出：条件概率最大的输出序列（标记序列）$y^{\ast }=(y_1^{\ast },y_2^{\ast },...,y_n^{\ast })$，也就是最优路径；

1. 初始化

$${\delta }_1(j)=w\cdot F_1\left(y_0=\text{start},y_1=j,x\right),j=1,2,\cdots ,m$$

2. 递推，对$i=2,3,...,n$

δ t ( l ) = max ⁡ 1 ⩽ j ≤ n { δ t − 1 ( j ) + w ⋅ F t ( y t − 1 = j , y t = l , x ) } , l = 1 , 2 , ⋯   , m Ψ i ( l ) = arg ⁡ max ⁡ i ≤ j ∈ m { δ t − 1 ( j ) + w ⋅ F i ( y t − 1 = j , y i = l , x ) } , l = 1 , 2 , ⋯   , m \begin{array}{c} \delta_{t}(l)=\max _{1 \leqslant j \leq n}\left\{\delta_{t-1}(j)+w \cdot F_{t}\left(y_{t-1}=j, y_{t}=l, x\right)\right\}, \quad l=1,2, \cdots, m \\ \Psi_{i}(l)=\arg \max _{i \leq j \in m}\left\{\delta_{t-1}(j)+w \cdot F_{i}\left(y_{t-1}=j, y_{i}=l, x\right)\right\}, \quad l=1,2, \cdots, m \end{array} δt​(l)=max1⩽j≤n​{δt−1​(j)+w⋅Ft​(yt−1​=j,yt​=l,x)},l=1,2,⋯,mΨi​(l)=argmaxi≤j∈m​{δt−1​(j)+w⋅Fi​(yt−1​=j,yi​=l,x)},l=1,2,⋯,m​

3. 终止

$$\begin{array}{c}{\max }_y(w\cdot F(y,x))={\max }_{1⩽j⩽m}{\delta }_n(j)\\ y_n^{\ast }=\arg {\max }_{1⩽j⩽m}{\delta }_n(j)\end{array}$$

4. 返回路径

$$y_i^{\ast }={\Psi }_{i+1}\left(y_{i+1}^{\ast }\right),i=n-1,n-2,\cdots ,1$$

求得最优路径 $y^{\ast }=(y_1^{\ast },y_2^{\ast },...,y_n^{\ast })$

三.例子说明

利用维特比算法计算给定输入序列$x$ 对应的最优输出序列$y^{\ast }$：

$$\max \sum _{i=1}^{3}w\cdot F_i\left(y_{i-1},y_i,x\right)$$

1. 初始化

$$\begin{array}{l}{\delta }_1(j)=w\cdot F_1\left(y_0=\mathrm{start},y_1=j,x\right),j=1,2\\ i=1,{\delta }_1(1)=1,{\delta }_1(2)=0.5\end{array}$$

2. 递推，对$i=2,3,...,n$

i = 2 δ 2 ( l ) = max ⁡ { δ 1 ( j ) + w ⋅ F 2 ( j , l , x ) } δ 2 ( 1 ) = max ⁡ { 1 + λ 2 t 2 , 0.5 + λ 4 t 4 } = 1.6 , Ψ 2 ( 1 ) = 1 δ 2 ( 2 ) = max ⁡ { 1 + λ 1 t 1 + μ 2 s 2 , 0.5 + μ 2 s 2 } = 2.5 , Ψ 3 ( 2 ) = 1 \begin{aligned} i=2 & \delta_{2}(l)=\max \left\{\delta_{1}(j)+w \cdot F_{2}(j, l, x)\right\} \\ & \delta_{2}(1)=\max \left\{1+\lambda_{2} t_{2}, 0.5+\lambda_{4} t_{4}\right\}=1.6, \quad \Psi_{2}(1)=1 \\ & \delta_{2}(2)=\max \left\{1+\lambda_{1} t_{1}+\mu_{2} s_{2}, 0.5+\mu_{2} s_{2}\right\}=2.5, \quad \Psi_{3}(2)=1 \end{aligned} i=2​δ2​(l)=max{δ1​(j)+w⋅F2​(j,l,x)}δ2​(1)=max{1+λ2​t2​,0.5+λ4​t4​}=1.6,Ψ2​(1)=1δ2​(2)=max{1+λ1​t1​+μ2​s2​,0.5+μ2​s2​}=2.5,Ψ3​(2)=1​
i = 3 δ 3 ( l ) = max ⁡ { δ 2 ( j ) + w ⋅ F 3 ( j , l , x ) } δ 3 ( 1 ) = max ⁡ { 1.6 + μ s s s , 2.5 + λ 5 t 3 + μ 3 s 3 } = 4.3 , Ψ 1 ( 1 ) = 2 δ 3 ( 2 ) = max ⁡ { 1.6 + λ t 1 + μ 4 s 4 , 2.5 + λ 5 t 5 + μ 4 s 4 } = 3.2 , Ψ 3 ( 2 ) = 1 \begin{aligned} i=3 & \delta_{3}(l)=\max \left\{\delta_{2}(j)+w \cdot F_{3}(j, l, x)\right\} \\ & \delta_{3}(1)=\max \left\{1.6+\mu_{s} s_{s}, 2.5+\lambda_{5} t_{3}+\mu_{3} s_{3}\right\}=4.3, \quad \Psi_{1}(1)=2 \\ & \delta_{3}(2)=\max \left\{1.6+\lambda t_{1}+\mu_{4} s_{4}, 2.5+\lambda_{5} t_{5}+\mu_{4} s_{4}\right\}=3.2, \quad \Psi_{3}(2)=1 \end{aligned} i=3​δ3​(l)=max{δ2​(j)+w⋅F3​(j,l,x)}δ3​(1)=max{1.6+μs​ss​,2.5+λ5​t3​+μ3​s3​}=4.3,Ψ1​(1)=2δ3​(2)=max{1.6+λt1​+μ4​s4​,2.5+λ5​t5​+μ4​s4​}=3.2,Ψ3​(2)=1​
3. 终止

$$\begin{array}{c}{\max }_y(w\cdot F(y,x))=\max {\delta }_3(l)={\delta }_3(1)=4.3\\ y_3^{\ast }=\arg {\max }_1{\delta }_3(l)=1\end{array}$$

4. 返回路径

$$\begin{array}{rl}& y_2^{\ast }={\Psi }_3\left(y_3^{\ast }\right)={\Psi }_3(1)=2\\ & y_1^{\ast }={\Psi }_2\left(y_2^{\ast }\right)={\Psi }_2(2)=1\end{array}$$

求得最优路径 $y^{\ast }=(y_1^{\ast },y_2^{\ast },...,y_n^{\ast })=(1,2,1)$

import numpy as np
 
class CRF(object):
    '''实现条件随机场预测问题的维特比算法
    '''
    def __init__(self, V, VW, E, EW):
        '''
        :param V:是定义在节点上的特征函数，称为状态特征
        :param VW:是V对应的权值
        :param E:是定义在边上的特征函数，称为转移特征
        :param EW:是E对应的权值
        '''
        self.V  = V  #点分布表
        self.VW = VW #点权值表
        self.E  = E  #边分布表
        self.EW = EW #边权值表
        self.D  = [] #Delta表，最大非规范化概率的局部状态路径概率
        self.P  = [] #Psi表，当前状态和最优前导状态的索引表s
        self.BP = [] #BestPath，最优路径
        return 
        
    def Viterbi(self):
        '''
        条件随机场预测问题的维特比算法，此算法一定要结合CRF参数化形式对应的状态路径图来理解，更容易理解.
        '''
        self.D = np.full(shape=(np.shape(self.V)), fill_value=.0)
        self.P = np.full(shape=(np.shape(self.V)), fill_value=.0)
        for i in range(np.shape(self.V)[0]):
            #初始化
            if 0 == i:
                self.D[i] = np.multiply(self.V[i], self.VW[i])
                self.P[i] = np.array([0, 0])
                print('self.V[%d]='%i, self.V[i], 'self.VW[%d]='%i, self.VW[i], 'self.D[%d]='%i, self.D[i])
                print('self.P:', self.P)
                pass
            #递推求解布局最优状态路径
            else:
                for y in range(np.shape(self.V)[1]): #delta[i][y=1,2...]
                    for l in range(np.shape(self.V)[1]): #V[i-1][l=1,2...]
                        delta = 0.0
                        delta += self.D[i-1, l]                      #前导状态的最优状态路径的概率
                        delta += self.E[i-1][l,y]*self.EW[i-1][l,y]  #前导状态到当前状体的转移概率
                        delta += self.V[i,y]*self.VW[i,y]            #当前状态的概率
                        print('(x%d,y=%d)-->(x%d,y=%d):%.2f + %.2f + %.2f='%(i-1, l, i, y, \
                              self.D[i-1, l], \
                              self.E[i-1][l,y]*self.EW[i-1][l,y], \
                              self.V[i,y]*self.VW[i,y]), delta)
                        if 0 == l or delta > self.D[i, y]:
                            self.D[i, y] = delta
                            self.P[i, y] = l
                    print('self.D[x%d,y=%d]=%.2f\n'%(i, y, self.D[i,y]))
        print('self.Delta:\n', self.D)
        print('self.Psi:\n', self.P)
        
        #返回，得到所有的最优前导状态
        N = np.shape(self.V)[0]
        self.BP = np.full(shape=(N,), fill_value=0.0)
        t_range = -1 * np.array(sorted(-1*np.arange(N)))
        for t in t_range:
            if N-1 == t:#得到最优状态
                self.BP[t] = np.argmax(self.D[-1])
            else: #得到最优前导状态
                self.BP[t] = self.P[t+1, int(self.BP[t+1])]
        
        #最优状态路径表现在存储的是状态的下标，我们执行存储值+1转换成示例中的状态值
        #也可以不用转换，只要你能理解，self.BP中存储的0是状态1就可以~~~~
        self.BP += 1
        
        print('最优状态路径为：', self.BP)
        return self.BP
        
def CRF_manual():   
    S = np.array([[1,1],   #X1:S(Y1=1), S(Y1=2)
                  [1,1],   #X2:S(Y2=1), S(Y2=2)
                  [1,1]])  #X3:S(Y3=1), S(Y3=1)
    SW = np.array([[1.0, 0.5], #X1:SW(Y1=1), SW(Y1=2)
                   [0.8, 0.5], #X2:SW(Y2=1), SW(Y2=2)
                   [0.8, 0.5]])#X3:SW(Y3=1), SW(Y3=1)
    E = np.array([[[1, 1],  #Edge:Y1=1--->(Y2=1, Y2=2)
                   [1, 0]], #Edge:Y1=2--->(Y2=1, Y2=2)
                  [[0, 1],  #Edge:Y2=1--->(Y3=1, Y3=2) 
                   [1, 1]]])#Edge:Y2=2--->(Y3=1, Y3=2)
    EW= np.array([[[0.6, 1],  #EdgeW:Y1=1--->(Y2=1, Y2=2)
                   [1, 0.0]], #EdgeW:Y1=2--->(Y2=1, Y2=2)
                  [[0.0, 1],  #EdgeW:Y2=1--->(Y3=1, Y3=2)
                   [1, 0.2]]])#EdgeW:Y2=2--->(Y3=1, Y3=2)
    
    crf = CRF(S, SW, E, EW)
    ret = crf.Viterbi()
    print('最优状态路径为:', ret)
    return
    
if __name__=='__main__':
    CRF_manual()

#输出显示
self.V[0]= [1 1] self.VW[0]= [1.  0.5] self.D[0]= [1.  0.5]
self.P: [[0. 0.]
 [0. 0.]
 [0. 0.]]
(x0,y=0)-->(x1,y=0):1.00 + 0.60 + 0.80= 2.4000000000000004
(x0,y=1)-->(x1,y=0):0.50 + 1.00 + 0.80= 2.3
self.D[x1,y=0]=2.40

(x0,y=0)-->(x1,y=1):1.00 + 1.00 + 0.50= 2.5
(x0,y=1)-->(x1,y=1):0.50 + 0.00 + 0.50= 1.0
self.D[x1,y=1]=2.50

(x1,y=0)-->(x2,y=0):2.40 + 0.00 + 0.80= 3.2
(x1,y=1)-->(x2,y=0):2.50 + 1.00 + 0.80= 4.3
self.D[x2,y=0]=4.30

(x1,y=0)-->(x2,y=1):2.40 + 1.00 + 0.50= 3.9000000000000004
(x1,y=1)-->(x2,y=1):2.50 + 0.20 + 0.50= 3.2
self.D[x2,y=1]=3.90

self.Delta:
 [[1.  0.5]
 [2.4 2.5]
 [4.3 3.9]]
self.Psi:
 [[0. 0.]
 [0. 0.]
 [1. 0.]]
最优状态路径为： [1. 2. 1.]
最优状态路径为: [1. 2. 1.]

四.参考

Datawhale-机器学习算法