由状态误差协方差矩阵定义证明成立
证明:
状态误差协方差矩阵为:
其中:
由于
则
进而,可求得
因为
所以
同理,可求得
将,
,
代入
可得
式中
下面证明
和
等价:
由于已知
代入
可得
证毕。
由状态误差协方差矩阵定义证明成立
证明:
状态误差协方差矩阵为:
其中:
由于
则
进而,可求得
因为
所以
同理,可求得
将,
,
代入
可得
式中
下面证明
和
等价:
由于已知
代入
可得
证毕。