机器学习理论笔记（4）

最新推荐文章于 2023-01-01 00:51:25 发布

江河湖海times

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高纬度的局部方法

高维的数据相比于低纬度的来说，多了很多麻烦。s首先，高维取样中，同样比例的邻域往往需要边长较长的取样。为了方便分析，我们假设是在p维单位超立方体中取样。如图，取一个占整个单位体积比例为 $r$ 的样本，那么取样边长就是

e_{p} (r) = r^{\frac{1}{p}}

$e_p(r)=r^{\frac 1 p}$
这里写图片描述

那么如果样本空间维度是10，取样大小占总样本的1%，那么每一条边的平均取样边长度就是 $e_{10}(0.01) \approx 0.63$ ，如果取样10%，平均取样边长就是 $e_{10}(0.1) \approx 0.8$ ，也就是说我们取样10%就需要覆盖每个维度的80%
其次，均匀分布的样本点一般都更加靠近边缘处。例如，从原点到最近数据点的一个中值距离是

d (p, N) = (1 - 1 2 1 N) 1 p

$d(p,N)=(1-\frac 12 ^{\frac1N})^\frac 1p$
证明Ex2.3
还有一点就是取样样本密度与

N1p N 1 p $N^{\frac 1p}$ 成正比，也就是说单输入问题

N1=100 N 1 = 100 $N_1=100$ 稠密度的样本，对于10输入问题来说，就需要

N10=10010 N 10 = 100 10 $N_{10}=100^{10}$ 的样本容量。构造一个均匀分布的例子，在

[−1,1]p [ − 1 , 1 ] p $[-1,1]^p$ 中取1000个点，

Y Y $Y$ 与

X

$X$ 的真正关系是：

Y = f (X) = e - 8 ∥ X ∥

$Y=f(X)=e^{-8\|X\|}$
检验

x0=0 x 0 = 0 $x_0=0$ 使用1-最近邻规则预测

y0 y 0 $y_0$ ，对1000个样本取均值，考虑

f(0) f ( 0 ) $f(0)$ 均方误差：

M S E (x 0) = E [f (x 0) - y^0] 2 = E [y^0 - E (y^0)] 2 + [E (y^0) - f (x 0)] 2 = V a r (y^0) + B i a s 2 (y^0)

$\begin{align*} MSE(x_0)&=E[f(x_0)-\hat y_0]^2 \\ &= E[\hat y_0-E(\hat y_0)]^2+[E(\hat y_0)-f(x_0)]^2\\ &=Var(\hat y_0)+Bias^2(\hat y_0) \end{align*}$
备注：由于

x0 x 0 $x_0$ 是确定的，所以

f(x0) f ( x 0 ) $f(x_0)$ 可以看作是常值，上式直接拆开计算比较一下就可以了。上式成为方差偏倚分解。
对于

p=1 p = 1 $p=1$ 的情况，

x0 x 0 $x_0$ 的最近点非常接近0，但是随着维度的增加，最近点逐渐远离。1-NN,MSE,方差，平方偏倚与维度的关系如图。
这里写图片描述

高维函数的复杂性往往也是这样指数增长，要达到低维函数相同的精度，训练的数据大小也是呈指数增长的。
如果我们知道 $Y$ 与 $X$ 之间是接近线性的:

Y = X T β + ε

$Y=X^T\beta +\varepsilon$
其中

ε∼N(0,σ2) ε ∼ N ( 0 , σ 2 ) $\varepsilon \thicksim N(0,\sigma^2)$
我们可以写成这样

y^0 = x T 0 β + \sum i = 1 N l i (x 0) ε i

$\hat y_0=x_0^T\beta+\sum_{i=1}^Nl_i(x_0)\varepsilon_i$
这里

li(x0) l i ( x 0 ) $l_i(x_0)$ 表示

X(XTX)−1x0 X ( X T X ) − 1 x 0 $X(X^TX)^{-1}x_0$ 的第

i i $i$ 个元素，因为这种情况下，最小二乘估计是无偏差的。

\begin{aligned} E P E (x_{0}) & = E_{y_{0} | x_{0}} E (y_{0} - {\hat{y}}_{0})^{2} \\ = V a r (y_{0} | x_{0}) + E [{\hat{y}}_{0} - E {\hat{y}}_{0}]^{2} + [E {\hat{y}}_{0} - x_{0}^{T} - x_{0}^{T} β] \\ = V a r (y_{0} | x_{0}) + V a r ({\hat{y}}_{0}) + B i a s^{2} ({\hat{y}}_{0}) \\ = σ^{2} + E x_{0}^{T} (X^{T} X)^{- 1} x_{0} σ^{2} + 0^{2} \end{aligned}

$\begin{align*} EPE(x_0) &=E_{y_0|x_0}E(y_0-\hat y_0)^2 \\ &=Var(y_0|x_0)+E[\hat y_0-E\hat y_0]^2+[E\hat y_0-x_0^T-x_0^T\beta]\\ &=Var(y_0|x_0)+Var(\hat y_0)+Bias^2(\hat y_0)\\ &=\sigma^2+Ex_0^T(X^TX)^{-1}x_0\sigma^2+0^2 \end{align*}$

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高纬度的局部方法高维的数据相比于低纬度的来说，多了很多麻烦。为了方便分析，我们假设是在p维单位超立方体中取样。如图，取一个占整个单位体积比例为rrr的样本，那么取样边长就是 ep(r)=r1pep(r)=r1pe_p(r)=r^{\frac 1 p} 那么如果样本空间维度是10，如果希望取样大小占总样本的1%，那么每一条边的平均取样边长度就是e10(0.01)≈0.63e1...
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