《期货套利基础系列》介绍套利的基础知识:
第2-3篇是套利基础知识,内容来自电子书,有做过套利的人可以跳过;
第4-5篇是介绍套利交易的一些常识;
《期货实战系列》介绍期货季节性交易方法:
《期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法:
本篇内容包括6个部分:
01、今日商品跟踪表:主要跟踪当前52个交易活跃的品种,对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序;
02、宏观窥探:主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪;
03、期权时代:主要统计期权方面的内容;
04、套利广场:主要统计套利方面的内容;
05、PVC跟踪日志
06、主力持仓跟踪:中信、永安和国泰君安的持仓数据;
另外,周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。
01 今日商品跟踪表
今日商品涨跌互现,整体商品增仓-77万手,沉淀资金流入-120亿。
今日沪镍、沪锡涨停,带动有色板块领涨;铁矿石下跌,带动钢材板块领跌。
这两天所有人都被LME镍的暴涨惊呆了,昨日涨72%,今日盘中最高翻倍,从5万到10万仅仅用了4个小时。
下面简单的说一下这次伦镍暴动的经过,去年国内最大也是全球最大的镍生产商——青山,在高冰镍生产技术商取得突破,传闻成本不到1万美金。去年三月初镍还有一轮暴跌的行情,就是由于这个事。但随着全球商品在涛涛大牛市中大幅上涨,伦镍业涨到2万。
于是青山开始在伦敦市场做空镍套保,陆续做空了20万吨。但由于高冰镍不符合LME的仓单标准,因此,这就相当于是非标套利。
随着俄乌局势的恶化,欧美集体对俄罗斯进行制裁,俄镍能否及时到伦敦参与交割就成了大问题了。随着本周三交割日的临近,本周多头发起了逼仓总攻,于是走出了伦镍的超级大行情——两日累计涨幅175%。而由于国内有涨跌停板的保护,目前也才第二个涨停板,两日累计涨幅22%。
昨日LME镍还在5万以下的时候,已传出青山浮亏80亿美元,今日直接拉到10万美元,那浮亏能达到数百亿。
多个消息传闻是嘉能可在逼仓青山,真实情况是否如此就不得而知了,毕竟多头的参与方可以是任何人。
由于多种因素导致的目前LME仓单严重不足情况,其中也有俄乌战争的不可抗拒因素,交易所势必介入,下午16:15LME已经暂停交易了,并且今日保证金收取按照昨日结算价进行。暂时按今日交易无效计算,最终如何进行还要等待进一步消息。
国内也有多种传闻,有消息说:将在明日结算后按照3月4日的结算价进行。最终情况还需要交易所进一步消息。
昨晚开了一个空单,博一下。
当时进场的时候,是考虑逼仓导致的价格虚高,在交割后必然大跌。
能不能成功呢?就看运气了,毕竟这种需要交易所介入的,都是个案,没有太多逻辑可以参考。
附上LME的交易规则:
02 宏观窥探
今日全球股市涨跌互现,美元反弹到99附近,VIX恐慌指数涨到34附近,美十年期国债收益率反弹到1.8%,目前整体系统性风险较高。
03 期权时代
今天在伦镍暴涨的带动下,有色金属也开始乱飙的行情,午后沪锌暴力涨停,带动认购期权大涨,今日盘中高点超过10倍;尾盘涨停打开,认沽期权从低点上来也有几倍的涨幅。
04 套利广场
如昨天的文章所说,今年豆菜粕05价差难以回归。今日再创新低,达到85.
目前已经不是回不回归的问题了,而是会不会像YP那样破0,以及负到多少的问题了。
【套利策略圈】
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今日新增《2022年第5个策略:农产品策略3(跨品种套利)》知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具
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05 PVC跟踪日志
1、市场氛围
今日商品涨跌互现,原油低开高走,化工板块出现分化,总体以跌为主。
2、PVC盘面
今日PVC跟随原油上涨,总体持仓-1.1万手。
3、PVC现货
今日上午现货华东地区报价-43元。
4、资金面
PVC2205前20席位持仓总体变化不大,资金面没有明显倾向;
5、小结
今日商品涨跌互现,原油低开高走,化工板块出现分化,总体以跌为主。
俄乌局势进入对抗,欧美日韩对俄罗斯加强制裁行动,目前商品存在对未来供应短缺的担忧,一切围绕着俄乌局势变化。
近期单边波动大,单边操作难度较大,短期可以作为空配与塑料、PP多头做对冲。
现货方面建议:寻找出口渠道,若有出口渠道,则可以积极做出口贸易;若是没有出口渠道,只能继续做好背靠背卖货。
06 主力持仓跟踪