股票python量化交易026-数据回测的概念以及现有框架

• 数据回测是什么？

测试历史数据的预测模型，是一种反向测试，旨在估计策略或模型在过去一段时间内的表现，需要提供足够的细节模拟过去的条件。

• 特别提醒

回测结果好 ≠ 100%赚钱

• 回测与实盘的差异问题

1. 未来函数
   a.回测数据一般用daily当天的收盘价或者第二天的开盘价 进行模拟测试，但实盘交易中往往第二天开盘价就高开或低走，与实盘有价格差异。
   b.如果用分时数据则会带来策略和回测的数据复杂度。
2. 滑点
   实盘交易中市场挂单和限价挂单都可能在一瞬间买不进的情况。造成跟策略限定的买入价有出入。

除了上面2点，还有交易费用和网络延时等一些情况也会有所影响。

• 常用回测框架

除了上面的框架，还有一些新的框架，具体好坏，个人甄别。

几个框架的比较可以参考：https://zhuanlan.zhihu.com/p/151897607?ivk_sa=1024320u