股票python量化交易023-动量策略（上）

最新推荐文章于 2023-11-09 19:11:06 发布
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分类专栏： python股票量化交易入门 文章标签： python 开发语言 股票
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本文介绍了股票动量策略的概念，包括正向和反向策略，并重点讲解了在A股市场中通常采用的正向策略。通过Python代码展示了如何获取股票池数据并实施动量策略，涉及沪深300指数成分股的历史收益率计算。
摘要由CSDN通过智能技术生成
  • 什么是动量策略？

预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益和交易量同时满足过滤准则的时候，就买入（做多）或卖出（做空）股票的投资策略。

以股票历史收益率为主要的交易原则

  • 动量策略的设计？

正向策略：如果这段时间是涨的，则认为后面还会涨，反之，跌的以为后面还会跌。买入涨得最多的，卖出跌的最多的，利用市场对信息的反应不足

反向策略：涨太多了会跌，跌太多会涨，利用市场对信息的反应过度。

A股不能做空，所以一般使用正向策略

  • 动量策略-实现步骤

  • python代码实现
  1. 获取股票池数据，默认用沪深300指数的成分股
def get_data(start_date, end_date, use_cols,
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Johnny2004
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股票python量化交易025-动量策略（下）
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股票python量化交易024-动量策略（中）
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05-23 1105
前言 接上一篇股票python量化交易023-动量策略（上），目前已经获取了 交易策略的数据。也就完成了下图中的第1点。 接下来我们需要继续完成2,3,4步骤 计算以月为周期的收益率，也叫动量因子。根据每个月的收益率决定买卖信号 def momenturm(concat_data, shift_N=1, top_n=2): ''' 根据股票池数据计算动量因子，也就是以月周期内的收益率 :param data: :param shift_N: :retur
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动量策略 matlab代码,动量策略
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%matplotlib inlineimport matplotlib.pyplot as pltplt.style.use('seaborn')import matplotlib as mplmpl.rcParams['font.family'] = 'serif'import warnings; warnings.simplefilter('ignore') #忽略警告信息；imp...
Python编写动量交易策略
侯小啾技术博客
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Python量化交易--动量策略实战
CyberNova的博客
08-09 352
在股票市场中，动量策略是一种非常常见且有效的量化交易策略。本文将介绍如何使用Python实现动量策略，并提供相应的源代码以供参考。动量策略是利用股票价格走势的惯性，在趋势明确时买入涨势强劲的股票，以期获得较高的收益。这里我们将使用简单的均线策略来判断买入和卖出时机。接下来，我们可以通过比较5日均线和60日均线的大小关系来判断当前趋势。这里我们将止损点和止盈点分别设置为买入价的90%和120%。接下来，我们要计算5日和60日的移动平均线，以及当前的股票价格。print(“继续持有”)
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# 导入函数库 import jqdata import math import numpy as np import pandas as pd import datetime # 策略初始化 def initialize(context): set_option('use_real_price',True)#价格前复权 g.benchmark='000300.X...
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A股动量策略有效性验证
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绒绒的Routine
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