回归模型评价指标

回归模型评价指标

线性回归决定系数R2(coefficient of determination)

  • 用于度量因变量的变异中可由自变量解释部分所占的比例,以此来判断统计模型的解释力

  • 计算公司:
    R 2 = S S R S S T = 1 − S S E S S T R2 = \frac {SSR} {SST} = 1 - {\frac {SSE} {SST}} R2=SSTSSR=1SSTSSE
    SST(total sum of squares)为总平方和

    SSR(regression sum of squares)为回归平方和

    SSE(error sum of squares)为残差平方和

    其中:
    S S T = S S R + S S E SST = SSR + SSE SST=SSR+SSE

    y ˉ = 1 n ∑ i = 1 n y i \bar{y} = \frac {1} {n} \sum_{i=1}^n {y_i} yˉ=n1

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